金融数学 大中专文科经管 孟生旺编
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作者孟生旺编
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300289922
出版时间2020-09
版次7
装帧平装
开本16
页数312页
定价39.8元
货号604_9787300289922
上书时间2024-06-29
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商品详情
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目录：
章 利息度量
1.1 累积函数与有效利率
1.2 贴现函数与有效贴现率
1.3 名义利率
1.4 名义贴现率
1.5 利息力
1.6 贴现力
1.7 利率概念辨析
本章小结
题
第2章 等额年金
2.1 年金的含义
2.2 每年支付一次的等额年金
2.3 每年支付m次的等额年金
2.4 连续支付的等额年金
2.5 价值方程
本章小结
题
第3章 变额年金
3.1 递增年金
3.2 递减年金
3.3 复递增年金
3.4 每年支付m次的变额年金
3.5 连续支付的变额年金
3.6 一般连续变化的现金流
本章小结
题
第4章 收益率
4.1 净现值与收益率
4.2 再投资与修正收益率
4.3 币值加权收益率
4.4 时间加权收益率
4.5 收益分配
本章小结
题
第5章 债务偿还方法
5.1 等额分期偿还
5.2 等额偿债
5.3 变额分期偿还
5.4 变额偿债
本章小结
题
第6章 债券和股票
6.1 引言
6.2 债券的定价
6.3 债券在任意时点上的价格和账面值
6.4 可赎回债券的价格
6.5 贴现债券的价格
6.6 债券的到期收益率
6.7 股票价值分析
本章小结
题
第7章 利率风险
7.1 马勒久期
7.2 修正久期
7.3 有效久期
7.4 马勒凸度
7.5 凸度
7.6 有效凸度
7.7 久期和凸度对资产价格的影响
7.8 资产组合的久期和凸度
7.9 疫
7.10 接近疫
7.11 现金流配比
本章小结
题
第8章 远期、期货和互换
8.1 远期
8.2 期货
8.3 远期和期货的定价
8.4 合成远期
8.5 互换
本章小结
题
第9章 期权
9.1 期权的基本概念
9.2 期权的盈亏图
9.3 期权的价格
9.4 期权定价的二树模型
9.5 期权定价的black-scholes模型
9.6 期权交易策略
本章小结
题
0章 利率的期限结构
10.1 到期收益率
10.2 即期利率
10.3 远期利率
10.4 套利
本章小结
题
1章 利率
本章小结
题
参
参文献
内容简介：
本书主要讲授金融数学的基础知识，包括利息度量、现金流分析、收益率计算、债务偿还方法、债券分析、金融衍生产品的基本概念和定价方法等。由于定位于金融数学的入门级别，本书没有复杂的数学推导和艰深的数学证明，而是侧重于对经济和金融的数学解释。本教材涵盖了北美精算师和中国精算师“金融数学”课程的主要内容，这些内容是踏入风险管理与精算行业必须迈过的道门槛，也是学经济、金融和保险等相关专业的重要基础。
作者简介：
孟生旺，民大学二级教授，“杰出学者”特聘教授，博士生导师；中国统计学会副会长；高等学校统计学类专业指导委员会委员；甘肃省飞天学者讲座教授。入选人才支持计划；获省部级成果一次，三次。讲授的主要课程包括“统计学”“金融数学”“风险模型”“精算理论与应用”。主要研究领域包括精算统计模型、大数据与精算、风险管理。主要著作有金融数学风险模型非寿险精算学等。
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