证券投资学教程（第2版）

图书标准信息

• 作者 李存金 著
• 出版社 北京理工大学出版社
• 出版时间 2021-03
• 版次 1
• ISBN 9787568296519
• 定价 89.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 339页
• 字数 529千字

【内容简介】

  《证券投资学教程（第2版）》系统阐述了证券投资的基础知识、基础理论和基本方法，并以中国证券市场为应用情境力图达成理论与实践有机结合的教学效果。
  《证券投资学教程（第2版）》共分十章内容：基本证券商品、证券市场、基本证券商品交易、证券投资估价分析、股票基本面分析、技术分析基本理论、K线形态分析技术、技术指标分析法、证券组合投资、资产证券化。前三章主要体现证券投资的基本知识；第四至第六章主要阐述证券投资基本理论；第七、第八章主要概述股市分析技术及运用方法：第九、第十章为证券投资学的前沿理论介绍。
  《证券投资学教程（第2版）》主要作为经济、管理、财经类专业的本科教材使用，也可作为相关专业及研究生学习证券投资学的入门教材。

【作者简介】

李存金（1962~），博士，北京理工大学管理与经济学院教授、博士生导师。主要研究方向为技术创新管理、投融资、组织理论与管理创新。

 

毕生致力于高等教育事业。主张的教学理念为“学贯中西、承古新今，兼容并蓄、融会贯通”。倡导的科研精神是“博古通今、务实求真，厚积薄发、开拓创新”。

 

作为课题负责人承担完成了10余项各级各类科研项目；作为主要参与人参加了10余项项科研项目；独著或参与出版著作10部；发表论文100余篇。

 

相关科研成果获奖：北京科技进步二等奖一项，国家国防科学技术三等奖一项，中国管理学会管理科学奖一项，北京理工大学优秀科技成果奖一项。

 

【目录】

第一章基本证券商品001

 

11证券的含义001

 

111证券的定义及类型001

 

112无价证券001

 

113有价证券002

 

12股票002

 

121基本概念002

 

122股票的分类004

 

123股票的价格006

 

124其他相关概念006

 

13债券009

 

131债券的定义与基本要素009

 

132债券的基本特点009

 

133债券的分类010

 

14基金011

 

141证券投资基金的概念、分类与特点012

 

142契约型投资基金与公司型投资基金014

 

143开放式基金与封闭式基金015

 

144股票基金与债券基金016

 

145指数基金017

 

146QDII基金与QFII基金017

 

15证券衍生产品019

 

151证券衍生产品概念019

 

152证券衍生产品类型019

 

153证券衍生产品特点023

 

154认股权证024

 

练习题一026

 

第二章证券市场029

 

21证券市场概述029

 

211证券市场概念及特征029

 

212证券市场的结构体系030

 

213证券市场的基本功能031

 

214证券市场的中介机构032

 

215证券监管模式033

 

216证券市场的自律性组织034

 

217证券市场在金融市场体系中的地位034

 

218证券市场的法律制度035

 

22股票市场036

 

221什么是股票市场036

 

222股票市场的产生与发展036

 

223股票市场的主要功能037

 

224股票上市需要具备的条件038

 

225股票发行上市的步骤及核准程序038

 

226股票的发行方式040

 

227股票的发行价格040

 

23债券市场041

 

231什么是债券市场041

 

232债券市场的产生与发展042

 

233债券市场有哪些主要功能042

 

234企业发行债券需具备的条件及债券发行的审批程序042

 

235我国国债发行的方式044

 

236我国公司债券发行的条件044

 

24创业板市场045

 

241创业板市场概述045

 

242创业板市场的设立方式与运行模式046

 

243创业板市场和主板市场的区别047

 

244中国创业板公司上市条件048

 

25科创板市场048

 

251何为科创板市场049

 

252科创板上市标准049

 

253科创板的特色050

 

254科创板上市的意义052

 

练习题二053

 

第三章基本证券商品交易056

 

31股票交易056

 

311开户056

 

312委托056

 

313竞价057

 

314清算、交割、过户057

 

315交易费用的规定058

 

32基金交易060

 

321封闭式基金的上市与交易060

 

322开放式基金的申购与赎回060

 

323基金交易价格061

 

324基金交易费用062

 

33债券交易062

 

331场内债券交易062

 

332场外债券交易063

 

333债券交易费用064

 

34股指期货交易064

 

341何为股指期货064

 

342股指期货的功能065

 

343股指期货合约设计066

 

344股指期货交易制度067

 

35股价指数编制方法069

 

351算术平均数法070

 

352加权平均数法070

 

353修正平均法070

 

36国内外典型股价指数071

 

361道·琼斯股票价格平均指数072

 

362标准普尔指数072

 

363金融时报指数073

 

364日经指数073

 

365恒生指数073

 

366中国股市主要指数074

 

练习题三077

 

第四章证券投资估价分析080

 

41证券收益率080

 

411历史收益率080

 

412预期收益率081

 

413短期证券投资收益率081

 

414长期证券投资收益率081

 

42证券投资风险衡量082

 

421证券投资风险种类082

 

422证券投资风险衡量方法083

 

43资金的时间价值085

 

431单利的终值与现值085

 

432复利的终值与现值086

 

433普通年金的终值与现值086

 

44股票投资估价法088

 

441股票估价基本模型088

 

442零增长股票的估价模型088

 

443固定增长股票的估价模型089

 

444P/E比率估价方法089

 

445股票投资收益率的衡量089

 

45债券投资估价法090

 

451永久债券估价090

 

452零息债券估价091

 

453非零息债券估价091

 

454债券投资收益率的衡量091

 

练习题四094

 

第五章股票基本面分析097

 

51宏观因素分析097

 

511经济因素097

 

512科技因素099

 

513政策因素100

 

514政治因素101

 

52行业因素分析101

 

521行业性质101

 

522行业结构102

 

523行业经营状况102

 

524行业生命周期104

 

525关联行业因素104

 

53财务指标分析104

 

531常用的财务指标104

 

532财务指标的运用方法105

 

54利润分析107

 

541利润的四大来源107

 

542经常性业务与非经常性业务108

 

543关联方交易――警惕利润的操纵108

 

544利润表分析方法108

 

55股票投资分析报告114

 

551股票投资分析报告的意义及编写要求114

 

552股票投资分析报告的基本撰写范式114

 

练习题五117

 

第六章技术分析基本理论123

 

61技术分析的理论基础123

 

611技术分析的定义123

 

612技术分析的四个基本要素123

 

613技术分析理论的三大假设124

 

614技术分析法的种类125

 

62道氏股价波动理论127

 

621道氏理论的基本思想127

 

622道氏理论的三种运动趋势128

 

623道氏理论运用方法130

 

624道氏理论存在的缺陷131

 

63波浪理论131

 

631波浪理论的四个基本特点131

 

632“八浪循环”的波浪特性133

 

633波浪之间的比例133

 

634波浪理论应用要略134

 

635波浪理论的缺陷136

 

64股市发展阶段与成长周期理论137

 

641股市成长阶段论137

 

642股市周期循环论138

 

65信心理论139

 

66股票价值理论141

 

67亚当理论141

 

671亚当理论的基本观点142

 

672亚当理论的行情对称思想142

 

673应用亚当理论选择的交易时机142

 

674亚当理论中的十大戒条142

 

68黄金分割率理论144

 

681黄金分割率的由来144

 

682黄金分割率的特点144

 

683黄金分割率在证券市场投资中的运用146

 

69其他技术分析理论147

 

691证券市场分析论147

 

692随机漫步理论147

 

693相反理论148

 

练习题六150

 

第七章K线形态分析技术153

 

71K线图绘制方法153

 

72阴阳线分析154

 

721长红线或大阳线155

 

722长黑线或大阴线155

 

723先跌后涨型156

 

724下跌抵抗型156

 

725上升阻力型157

 

726先涨后跌型157

 

727反转试探型158

 

728弹升试探型158

 

729十字线型158

 

7210“┴”图形159

 

7211“一”图形159

 

73K线反转形态分析159

 

731头肩顶形态159

 

732头肩底形态161

 

733复合头肩顶（底）形态162

 

734圆形顶形态164

 

735圆形底形态165

 

736双重顶形态167

 

737双重底形态169

 

738三重顶（底）形态171

 

739潜伏底形态172

 

7310V形和伸延V形形态173

 

7311喇叭形形态174

 

7312单日（双日）反转形态175

 

74K线整理形态分析176

 

741对称三角形177

 

742上升三角形和下降三角形178

 

743楔形179

 

744矩形180

 

745旗形181

 

75趋势线183

 

751形态特征184

 

752趋势线画法184

 

753市场意义184

 

754技术运用提示185

 

76缺口186

 

761形态特征186

 

762市场意义187

 

763技术运用提示188

 

练习题七188

 

第八章技术指标分析法193

 

81移动平均线194

 

811指标计算方法194

 

812指标特性分析195

 

813葛兰维移动平均线八大法则195

 

814移动平均线评价196

 

82平滑异同移动平均线198

 

821指标计算方法198

 

822指标特性分析200

 

823MACD的基本运用方法200

 

824MACD指标评价201

 

83相对强弱指标201

 

831指标计算方法201

 

832运用原则202

 

833指标评价203

 

84布林线指标204

 

841布林线的构成204

 

842布林线原理204

 

843指标计算方法205

 

844布林线的运用方法205

 

85涨跌比率206

 

851指标计算方法207

 

852指标运用方法207

 

86OBV线208

 

861指标计算方法208

 

862指标应用方法208

 

87随机指标209

 

871指标计算方法209

 

872KDJ指标基本原理211

 

873指标应用方法211

 

88威廉指标212

 

881指标计算方法212

 

882指标运用方法212

 

89心理线213

 

891指标计算方法214

 

892指标基本原理214

 

893指标运用方法214

 

810乖离率215

 

8101指标计算方法215

 

8102指标运用方法215

 

练习题八216

 

第九章证券组合投资*220

 

91组合投资理论的发展220

 

91120世纪50年代前的组合投资思想220

 

912马科维茨投资组合理论及其扩展221

 

913资本资产定价模型及其扩展222

 

914资本市场假说研究222

 

915现代投资组合理论的框架体系224

 

916投资组合理论的前沿动态224

 

92投资效用分析226

 

921效用函数（偏好函数）的含义226

 

922效用函数的经济学性质228

 

93风险条件下机会集分析231

 

931平均收益的确定231

 

932度量离散程度232

 

933证券资产组合的一般特性232

 

94有效投资组合分析方法239

 

941不容许卖空下的两个风险资产的组合240

 

942投资组合可能曲线的形状243

 

943存在无风险借贷情况下的有效边界245

 

95计算有效边界的技术247

 

951允许卖空且可以无风险贷款247

 

952允许卖空但禁止无风险借贷249

 

953不允许卖空但可以无风险借贷252

 

954不允许卖空且禁止无风险借贷252

 

练习题九254

 

第十章资产证券化*257

 

101资产证券化的概念与分类257

 

1011资产证券化的概念257

 

1012资产证券化分类260

 

102资产证券化缘起与发展264

 

1021资产证券化的缘起264

 

1022资产证券化在美国的发展264

 

1023资产证券化在欧洲的发展265

 

1024中国资产证券化的发展267

 

103资产证券化的原理269

 

1031资产重组原理269

 

1032风险隔离原理270

 

1033信用增级原理270

 

104资产证券化的交易结构274

 

1041资产证券化的主要参与者274

 

1042资产证券化的基本交易结构277

 

1043债权融资结构、信托结构和股权融资结构278

 

1044单宗销售和多宗销售结构278

 

1045单层销售结构与双层销售结构279

 

1046循环交易结构280

 

105资产证券化的运作过程282

 

106资产证券化的定价方法288

 

1061资产证券化的定价原理288

 

1062资产证券化定价的影响因素分析288

 

1063资产证券化常用定价模型290

 

107资产证券化的收益分析295

 

1071现金流分析295

 

1072融资成本分析298

 

1073原始权益人收益分析300

 

1074计划管理人收益分析301

 

1075投资人的收益分析303

 

1076其他参与者的收益分析303

 

108资产证券化的风险管理304

 

1081资产证券化的风险来源304

 

1082资产证券化风险因素识别305

 

1083资产证券化风险评价306

 

1084资产证券化风险管控307

 

练习题十312

 

附录：贵州茅台投资分析报告（2020年）317

 

参考文献336