动态资产价格理论（第3版）

图书标准信息

• 作者 Darrell DQuffie 著
• 出版社 世界图书出版公司
• 出版时间 2007-01
• 版次 3
• ISBN 9787506282345
• 定价 68.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 465页
• 丛书 经典名著系列

【内容简介】

《动态资产价格理论（第3版）》为Duffie教授著名的《动态资产定价理论》第3版，与前二版相比，本版主要增加的内容是第11章公司证券，即将公司的股权融资、债券融资、违约、破产等结合在一起来考虑定价。
Duffie的书一直是一本风格比较独特的书籍，吸引了众多的读者试图去读懂和征服它。本版的风格仍然与前二版相同，即用数学模型来处理金融问题，这样做的优点是可以获得较为深刻的理论结果，它的起始读者群定位于金融专业的博士研究生。

【目录】

Preface
PARTⅠDISCRETE-TIMEMODELS
1IntroductiontoStatePricing
AArbitrageandStatePrices
BRisk-NeutralProbabilities
COptimalityandAssetPricing
DEfficiencyandCompleteMarkets
EOptimalityandRepresentativeAgents
FState-PriceBetaModels
Exercises
Notes

2TheBasicMultiperiodModel
AUncertainty
BSecurityMarkets
CArbitrage，StatePrices，andMartingales
DIndividualAgentOptimality
EEquilibriumandParetoOptimality.
FEquilibriumAssetPricing
GArbitrageandMartingaleMeasures
HValuationofRedundantSecurities
IAmericanExercisePoliciesandValuation
jisEarlyExerciseOptimal？
Exercises
Notes

3TheDynamicProgrammingApproach
ATheBellmanApproach
BFirst-OrderBellmanConditions
CMarkovUncertainty
DMarkovAssetPricing
ESecurityPricingbyMarkovControl
FMarkovArbitrage-FreeValuation
GEarlyExerciseandOptimalStopping
Exercises
Notes

4TheInfinite-HorizonSetting
AMarkovDynamicProgramming
BDynamicProgrammingandEquilibrium
CArbitrageandStatePrices
DOptimalityandStatePrices
EMethod-of-MomentsEstimation
Exercises
Notes

PARTⅡCONTINUOUS-TIMEMODELS
5TheBlack-ScholesModel
ATradingGainsforBrownianPrices
BMartingaleTradingGains
CItoPricesandGains
DIto'sFormula
ETheBlack-ScholesOption-PricingFormula
FBlack-ScholesFormula：FirstTry
GThePDEforArbitrage-FreePrices
HTheFeynman-KacSolution
ITheMultidimensionalCase
Exercises
Notes

6StatePricesandEquivalentMartingaleMeasures
AArbitrage
BNumeraireInvariance
CStatePricesandDoublingStrategies
DExpectedRatesofReturn
……
7Term-StructureModels
8DerivativePricing
9PortfolioandConsumptionChoice
10Equilibrium
11ComrporateSecurities
12NumericalMethods
APPENDIXES