信用衍生产品：理论与实务

图书标准信息

• 作者 中国银行间市场交易商协会教材编写组 编
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2017-09
• 版次 1
• ISBN 9787301287378
• 定价 58.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 384页
• 字数 468千字
• 丛书 中国银行间市场交易商协会培训教材

【内容简介】

　　《信用衍生产品：理论与实务》是NAFMII系列培训教材之一。全书系统介绍了信用衍生产品的品种、功效、避险机理及其发展中存在的障碍，并对信用衍生产品的交易流程、定价技术和交易策略进行了深入浅出的介绍，同时通过对国内外衍生品市场的对比，对国内衍生品市场的发展前景给予了预判。适合银行间市场从业人员、高校师生以及其他对金融市场业务感兴趣的人员使用。本书紧密结合中国实际，将中国金融市场中现实的场景呈现。且每章附有新案例和思考题。

【作者简介】

　　中国银行间市场交易商协会教材编写组，主编谢多，现任中国银行间市场交易商协会秘书长。曾任中国人民银行总行上海外汇交易中心总裁、国际司司长、金融市场司司长。

【目录】

第一章信用衍生产品概述/ 003 

第一节信用衍生产品定义、种类和功能/ 003 

第二节信用衍生产品的重要概念/ 015 

第三节场外金融衍生产品主协议/ 029 

本章小结/ 031 

本章重要术语/ 031 

思考练习题/ 032 

参考文献/ 032 

相关网络链接/ 032第二章信用衍生产品的估值定价技术和交易策略/ 033 

第一节信用衍生产品的估值定价技术/ 033 

第二节信用衍生产品交易策略/ 043 

第三节信用衍生产品的风险分析与管理/ 046 

本章小结/ 052 

本章重要术语/ 053 

思考练习题/ 053 

参考文献/ 053 

第三章国际信用衍生产品市场发展概况/ 059 

第一节信用衍生产品市场的发展历程和现状/ 059 

第二节信用衍生产品与次贷危机/ 070 

第三节国际信用衍生产品资本缓释功能的基石——《巴塞尔协议》/ 090 

第四节国际市场机构参与信用衍生产品业务的定位/ 094 

本章小结/ 104 

本章重要术语/ 104 

思考练习题/ 104 

参考文献/ 105 

第四章中国信用衍生产品市场概述/ 109 

第一节中国信用衍生产品市场的发展现状和意义/ 109 

第二节中国信用衍生产品的市场架构/ 116 

本章小结/ 120 

本章重要术语/ 121 

思考练习题/ 121 

参考文献/ 121第五章中国信用风险缓释工具业务实务/ 122 

第一节关于中国市场信用事件及其相关处理的讨论/ 122 

第二节信用风险缓释工具的资质备案和交易流程/ 124 

第三节信用风险缓释工具估值定价技术/ 128 

第四节信用风险缓释工具的会计处理及税收政策/ 143 

第五节CDS与银行资本管理/ 160 

第六节机构参与信用风险缓释工具业务的需求与应用浅析/ 176 

本章小结/ 179 

本章重要术语/ 180 

思考练习题/ 180 

参考文献/ 181第六章中国信用衍生产品市场的问题与展望/ 182 

第一节对信用衍生产品的认识存在误区/ 182 

第二节中国信用衍生产品市场发展面临的主要问题/ 188 

第三节中国信用衍生产品市场展望/ 190 

本章小结/ 193 

本章重要术语/ 194 

思考练习题/ 194 

参考文献/ 194 

相关网络链接/ 194参 考 答 案/ 195 

附录A信用风险的结构化模型/ 200 

附录B简约化模型/ 208 

附录C我国CDS估值定价技术的主要公式及计算步骤/ 216 

附录D协议文本及相关自律规则/ 223 

附录D-1交易商协会发布《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》及相关配套文件/ 224 

附录D-2中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（2009年版）/ 235 

附录D-3中国银行间市场金融衍生产品交易质押式履约保障文件（2009年版）/ 253 

附录D-4中国银行间市场金融衍生产品交易转让式履约保障文件（2009年版）/ 265 

附录D-5中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件（2009年版）/ 276 

附录D-6《中国银行间市场利率衍生产品交易定义文件（2012年版）》/ 292 

附录D-7中国银行间市场汇率衍生产品交易定义文件 （2012年版）/ 302 

附录D-8中国银行间市场债券衍生产品交易定义文件（2012年版）/ 311 

附录D-9中国场外黄金衍生产品交易基本术语(2013年版）/ 324 

附录D-10《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用规则（2016年版）》/ 332补充阅读CDS在中国市场的需求和应用研究/ 373 

后记/ 375 /