Value at Risk：Benchmark for Controlling Market Risk

图书标准信息

• 作者 Philippe Jorion（菲利普·乔瑞） 著
• 出版社 Oversea Publishing House
• 出版时间 2007-01
• 版次 3
• ISBN 9780071260473
• 定价 348.20元
• 装帧 平装
• 开本 32开
• 纸张 胶版纸
• 页数 602页
• 正文语种 英语
• 丛书 投资必读系列

【内容简介】

Toaccommodatesweepingglobaleconomicchanges,theriskmanagementfieldhasevolvedsubstantiallysincethefirsteditionof"ValueatRisk",makingthisrevisededitionamust.Updatesincludeanewchapteronliquidityrisk,informationonthelatestriskinstrumentsandtheexpandedderivativesmarket,recentdevelopmentsinMonteCarlomethods,andmore."ValueatRisk,SecondEdition",willhelpprofessionalriskmanagersunderstand,andoperatewithin,today'sdynamicnewriskenvironment.--Thistextreferstoanoutofprintorunavailableeditionofthistitle.

【作者简介】

PhilippeJorion(Irvine,CA)isaprofessoroffinanceattheUniversityofCaliforniaatIrvine.AmonghispreviousbooksisFinancialRiskManagement:DomesticandInternationalDimensions.--Thistextreferstoanoutofprintorunavailableeditionofthistitle.

【目录】

Preface

Acknowledgments

Part Ⅰ MOTIVATION

  1 The Need for Risk Management

  2 Lessons from Financial Disasters

  3 VAR—Based Regulatory Capital

Part Ⅱ BUILDlNG BLOCKS

  Tools for Measuring Risk

  Computing VAR

  Backtesting VAR

  Portfolio Risk：Analytical Methods

  Multivariate Models

  Forecasting Risk and Correlations

Part Ⅲ VALUE.AT.RISK SYSTEMS

  10 VAR Methods

  11 VAR Mapping

  12 Monte Carlo Methods

  13 Liquidity Risk

  14 Stress Testing

Part Ⅳ APPLICATIONS OF RlSK MANAGEMENT SYSTEMS

  15 Using VAR to Measure and Control Risk

  16 Using VAR for Active Risk Management

  17 VAR and Risk Budgeting in Investment Management

Part Ⅴ EXTENSIoNS OF RISK MANAGEMENT SYSTEMS

  18  Credit Risk Management

  19 Operational Risk Management

  20 Integrated Risk Management

Part Ⅵ THE RISK MANAGEMENT PROFESSION

  21 Risk Management Guidelines and Pitfalls

  22 Conclusions

References

Index