当代财经管理名著译库·DSGE经典译丛·收益率曲线的建模和预测：基于DNS方法创新

图书标准信息

• 作者 [美]弗朗西斯·X.迪博尔德、格伦·D.鲁迪布什 著；熊毅 译
• 出版社 东北财经大学出版社
• 出版时间 2014-06
• 版次 1
• ISBN 9787565415029
• 定价 36.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 111页
• 正文语种 简体中文
• 丛书 当代财经管理名著译库·DSGE经典译丛

【内容简介】

　　对于许多关于金融方面的工作来说，理解收益率曲线的动态演化可谓是至关重要，这些工作包括金融资产及其衍生品定价、金融风险管理、投资组合配置、财政债务安排、货币政策执行、资本品价值评估等等。然而，目前大多数收益率曲线的模型却常常呈现出这样种状况：要么是它们在理论上很严谨但在经验上又不尽如人意，要么是它们存经验上很成功但在理论上又缺乏严谨性。在《当代财经管理名著译库·DSGE经典译丛·收益率曲线的建模和预测：基于DNS方法创新》中，对于纳尔逊和西格尔的典型收益率曲线模型，弗朗西斯·X.迪博尔德和格伦·D.鲁迪布什提出了两个方面的扩展，这些经过扩展以后的收益率曲线模型，不仅在理论上是严谨的，而且在经验上也是成功的。第一个方面的扩展是动态的纳尔逊一西格尔模型（简称DNS），而第二个方面的扩展则是将这个动态版本的模型用于分析无套利（简称AFNS）。
　　《当代财经管理名著译库·DSGE经典译丛·收益率曲线的建模和预测：基于DNS方法创新》是建立在计量经济学和丁伯根研究所讲座基础之上的，它包括了一些基本的工具，这些工具有助于增进学术分析，以及有关中央银行、政府和产业的分析。

【目录】

第1章事实、因子和问题
1.1三种利率的曲线
1.2零息票收益率
1.3收益率曲线的事实
1.4收益率曲线的因子
1.5收益率曲线的问题
1.6进一步的分析

第2章DNS
2.1曲线的拟合
2.2引人动态
2.3状态空间表达式
2.4估计
2.5多国建模
2.6风险管理
2.7DNS的拟合和预测

第3章AFNS
3.1一个二因子的准备
3.2Duffie-Kan结构
3.3使DNS无套利
3.4Workhorse模型
3.5An（3）中的AFNS约束
3.6估计
3.7AFNS的拟合和预测

第4章扩展
4.1基本主题的变化
4.2其他的收益率因子
4.3随机波动
4.4宏观经济基本面

第5章宏观金融
5.1宏观金融收益率曲线建模
5.2宏观金融和AFNS
5.3进一步发展的研究方向

第6章结语
6.1施加无套利有帮助吗？
6.2AFNS是唯一具有易处理性的An（3）模型吗？
6.3AFNS特殊吗？

附录
附录A二因子的AFNS计算
附录BAFNS约束的详情
附录CAFGNS的收益率调整期限
参考文献