暨南经济学文库·基于消费的资产定价理论研究:消费者金融时代的金科玉律
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全新
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作者莫扬 著
出版社经济科学出版社
出版时间2013-06
版次1
装帧平装
货号602 12-23
上书时间2024-12-25
商品详情
- 品相描述:全新
图书标准信息
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作者
莫扬 著
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出版社
经济科学出版社
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出版时间
2013-06
-
版次
1
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ISBN
9787514135312
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定价
33.00元
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装帧
平装
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开本
32开
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纸张
胶版纸
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页数
287页
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字数
270千字
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正文语种
简体中文
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丛书
暨南经济学文库
- 【内容简介】
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《暨南经济学文库·基于消费的资产定价理论研究:消费者金融时代的金科玉律》重新思考了风险和风险偏好等基础概念的含义,讨论建立以序数效用为基础的非期望效用函数对CCAPM的改进;异质消费者和市场不完全对CCAPM的改进;引入消费习惯因素以后CCAPM的改进;讨论了生命周期特征对CCAPM的影响;最后可能首次将最优储蓄的概念引入CCAPM,提出和建立了CCAPM的储蓄模型,并利用这一模型和中国宏观经济的数据进行了实证研究,提供了经验证据的支持。
- 【作者简介】
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莫扬,男,1972年1月出生。1993年毕业于天津大学自动化系获工学双学位,2000年毕业于中山大学岭南学院获世界经济硕士学位,2005年毕业于南开大学国际经济研究所获经济学博士学位。在《数量经济技术经济研究》、《南开经济研究》,《上海金融》,《国际贸易问题》等核心期刊发表论文10多篇。主持2007年教育部入文社科青年项目l项。现工作于暨南大学国际经济与贸易系。研究方向:数量经济学、国际经济学、环境经济学。主讲课程:计量经济学、国际金融市场、风险管理。
- 【目录】
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导论
第1章
CCAPM的基本理论阐述
1.1跨期最优消费决策问题
1.2CCAPM的基本模型
1.3指数型效用函数的CCAPM
1.4随机折现因子
1.5金融理论中的经典问题
第2章
CCAPM与典型事实的冲突
2.1股权溢价之谜
2.2股权波动之谜
2.3无风险利率之谜
2.4小结
第3章
CCAPM与其他资产定价理论的关系分析
3.1因子模拟组合
3.2随机折现因子与卢表达式的等价性
3.3随机折现因子与均值一方差前沿的等价性
3.4因子定价模型
3.5套利定价理论
3.6期权定价模型
第4章
对风险和风险偏好的重新思考
——随机占优和序数效用的风险偏好
4.1评价风险价值的标准
4.2线性概率和期望效用的风险偏好
4.3确定性等价、随机占优与序数效用的风险偏好
4.4非期望效用的风险偏好
第5章
CCAPM的改进之一:区分消费偏好和风险偏好
5.1消费随机过程
5.2递归型效用函数
5.3欧拉方程和资产定价
第6章
CCAPM的改进之二:异质消费者和市场不完全的影响
第7章
CCAPM改进之三:消费习惯的影响
第8章
CCAPM的改进之四:生命周期和不可保险的收入冲击
第9章
改进CCAPM的新思路
参考文献
致谢
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