商业银行贷后信用风险识别

图书标准信息

• 作者 蒙肖莲、杜宽旗 著
• 出版社 社会科学文献出版社
• 出版时间 2012-02
• 版次 1
• ISBN 9787509729632
• 定价 39.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 197页
• 字数 189千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《商业银行贷后信用风险识别》针对商业银行风险管理实际需要，结合相关市场、信用与运营风险管理的前沿理论，对企业客户贷后信用风险进行系统解析，并运用数据挖掘等先进的数量工具和技术，系统地探讨了构建商业银行贷后信用风险识别模型的理论与方法，并对研究中所建立的企业客户贷后信用风险识别模型进行了实证检验。《商业银行贷后信用风险识别》既可以为商业银行信用风险管理实际工作者和理论工作者提供有益的参考，也可以作为高校金融工程和金融学专业硕士研究生的教学参考用书。

【目录】

前言
Preface
第一章商业银行客户贷后信用风险识别与管理研究概述
第一节商业银行客户贷后信用风险识别与管理问题的提出
第二节国内外相关研究文献回顾
第三节商业银行客户贷后信用风险识别研究发展趋势与待解决的问题
第四节商业银行客户贷后信用风险识别模型的主要研究目标与思路

第二章对客户贷后信用风险识别与管理的理论认识
第一节金融市场风险体系和商业银行贷后信用风险
第二节客户贷后信用风险管理与企业破产识别研究
第三节贷后信用风险管理与企业破产识别模型研究
第四节商业银行贷后信用风险管理存在的主要问题

第三章企业客户财务危机识别模型
第一节构建企业客户财务危机识别模型的相关思考
第二节基于贝叶斯技术的企业客户财务危机识别模型的构建
第三节基于贝叶斯技术的企业客户财务危机识别模型实验设计与结果
第四节企业客户财务危机识别模型研究的几点结论

第四章基于案例推理的企业客户破产预测模型
第一节客户破产预测与识别问题的提出
第二节构建企业客户破产预测模型的案例推理方法
第三节企业客户破产预测的混合检索技术
第四节基于案例推理的企业客户破产预测的实验
第五节基于案例推理的企业客户破产预测的研究结论和评论

第五章企业集团客户贷后信用风险识别模型
第一节构建企业集团客户贷后信用风险识别模型的相关理论
第二节客户违约指标和母公司信用价差关系的VAR估计模型
第三节企业集团客户贷后信用风险识别模型应用实例
第四节企业集团客户贷后信用风险识别模型的研究结论

第六章基于概率神经网络的欺诈性财务报告识别模型
第一节对企业客户贷后欺诈性财务报告识别问题的初步认识
第二节企业客户欺诈性财务报告识别研究的现状
第三节识别企业客户贷后欺诈性财务报告的概率神经网络模型方法
第四节企业客户欺诈性财务报告识别的样本和变量与模型开发
第五节企业客户贷后欺诈性财务报告识别模型的实验结果分析
第六节基于概率神经网络的欺诈性财务报告识别模型的研究结论

第七章基于贝叶斯网络的违约企业客户轮廓识别模型
第一节违约企业客户轮廓识别研究的一般思路
第二节识别违约企业客户轮廓的贝叶斯网络推理方法
第三节违约企业客户轮廓识别模型的构建
第四节基于贝叶斯网络的企业违约客户轮廓识别模型的研究结论

第八章贷后信用风险识别模型研究总结与展望
第一节商业银行贷后信用风险识别模型的研究总结
第二节对未来商业银行贷后信用风险识别模型研究的展望
附录
附录ASLC聚类技术的伪代码
附录B贝叶斯网络预测精确度
附录C发生频率的更低的界限（下确界）
参考文献