计量经济学
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九五品
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作者冯芸、吴冲锋 著
出版社高等教育出版社
出版时间2022-02
版次1
装帧平装
货号B5
上书时间2024-10-24
商品详情
- 品相描述:九五品
图书标准信息
-
作者
冯芸、吴冲锋 著
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出版社
高等教育出版社
-
出版时间
2022-02
-
版次
1
-
ISBN
9787040567526
-
定价
56.00元
-
装帧
平装
-
开本
16开
-
页数
408页
-
字数
609千字
- 【内容简介】
-
本书是高等学校经济与管理类核心课程教材之一。全书共六篇十九章,主要内容包括:导论,第一篇 横截面数据回归模型(线性回归模型的统计推断:参数估计方法,回归模型的统计推断:假设检验),第二篇 违背经典假定下的回归分析(异方差,模型选择,再论内生性),第三篇 离散数据模型(包含虚拟自变量的模型,包含虚拟因变量的模型),第四篇 时间序列数据模型(基本假定下的时间序列回归分析,时间序列中的序列相关,时间序列数据的统计建模,联立方程模型),第五篇 混合数据模型(面板数据回归模型初步),第六篇 EViews软件应用(初步认识EViews,基本数据分析,基本单方程分析,多方程分析,混合数据模型初步,Eviews编程基础)。
本书适合作为经管类专业计量经济学相关课程教材,也可作为社会人士的自学用书。
- 【目录】
-
章 导论
节 为什么需要计量经济学
第二节 计量分析的一般过程
本章小结
练题
附录1.1 宏观数据来源
附录1.2 微观数据来源
篇 横截面数据回归模型
第二章 线回归模型的统计推断:参数估计方法
节 线回归的基本思想
第二节 小二乘
第三节 拟合优度与调整后的拟合优度
第四节 参数估计量的评价准则
第五节 ols估计量的统计质
第六节 多重共线
第七节 其他参数估计方法
本章小结
练题
附录2.1 重期望律的证明
附录2.2 两步回归等价于多元回归的证明
附录2.3 多元偏回归系数质的证明
附录2.4 sst、sse与ssr关系的证明
附录2.5 ols估计量统计质的证明
附录2.6 ols估计量及其相关质的矩阵形式
第三章 线回归模型的统计推断:设检验
节 体参数的检验形式
第二节 单一参数单一线约束检验
第三节 多个参数单一线约束检验
第四节 多个参数多个线约束检验
第五节 回归分析与相关分析
本章小结
练题
附录3.1 ols估计量的抽样分布
附录3.2 方程整体线关系显著检验
附录3.3 偏相关系数与简单相关系数的关系
附录3.4 拟合优度与样本复相关系数的关系
第二篇 违背经典定的回归分析
第四章 异方差
节 异方差的定义
第二节 异方差的影响
第三节 异方差的诊断
第四节 异方差的校正
本章小结
练题
附录4.1 ols估计量条件异方差的矩阵形式
第五章 模型选择
节 什么是“好”模型
第二节 模型失效的原因:解释变量选择不当
第三节 模型失效的原因:函数形式选择不当
第四节 模型设定的检验
本章小结
练题
第六章 内生
节 内生解释变量问题的产生与影响
第二节 内生解释变量问题的解决方法
第三节 内生检验
第四节 综合算例:公司股权结构与公司绩效关系中的内生问题
本章小结
练题
第三篇 离散数据模型
第七章 包含虚拟自变量的模型
节 二分类虚拟自变量
第二节 多分类虚拟自变量
第三节 多个变量的交互作用
第四节 综合算例:外商直接投资项目的股权结构
本章小结
练题
第八章 包含虚拟因变量的模型
节 线概率模型
第二节 logit模型与probit模型
第三节 综合算例:中国上市公司退市制度分析
本章小结
练题
第四篇 时间序列数据模型
第九章 基本定下的时间序列回归分析
节 经典定下时间序列数据ols估计量的有限样本质
……
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