清华金融学系列期权市场第3版

图书标准信息

• 作者 John C Cox、Mark Rubinstein 著
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2001-08
• 版次 1
• ISBN 9787302047452
• 定价 26.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 498页

【内容简介】

期权是现代金融学中的重要概念，在实践中具有非常重要的应用价值。期权市 场是现代金融市场的重要组成部分。 期权及期权市场已经成为金融学科课程体系中的基础课程。随着国内金融学科 的国际规范化建设步伐加快，对期权及期权市场的教学日益深入，需要兼具权威和 专业的基础教材。目前，市场上介绍期权及期权市场的书籍不少，但比较权威和专 业的只有John Hull所著的《期权、期货及衍生市场》一书。但该书内容过于繁杂。 麻省理工学院斯隆管理学院的Cox教授和加州大学伯克利分校的Rubinstein教授 在期权学术领域造诣颇深，特别是Cox教授捉出了著名的期权二叉树定价模型，具 有很高的学术声望。他们早期合著的《Options Markets))一书重点介绍了最常用和 最经典的期权概念、定价模型及其应用，主线清晰，内容简洁。虽然该书自1985年 出版以来从未再版过，但它至今仍是美国不少名牌商学院金融方向MBA和金融系本 科生甚至博士生的教材。目前，国内也有不少重点大学财务或金融系选用这本书作 为专业基础教材。

【目录】

序言

  1  引言

  2  期权的若干基本要素

  3  买权和卖权市场结构

  4  一般套利关系

  5  一种精确的期权定价模型

  6  如何应用Black-Scholes定价公式

  7  期权的一般化和应用

  8  期权市场创新

  符号释义汇编

  参考书目

  索引