交易系统与方法（原书第5版）

图书标准信息

• 作者 Kaufman 著；[美]佩里、J.、考夫曼(Perry、J.、高闻酉 高瑄 郭思齐 译
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2018-11
• 版次 1
• ISBN 9787111608325
• 定价 199.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 972页
• 丛书 华章经典·金融投资

【内容简介】

20年来，投资交易员将很多经典的系统方法引入具体的投资实战中，包括大量成功的指标、程序、算法以及交易系统。佩里J.考夫曼作为交易大师和期货专家，因其多年来的实战研究经验而广受业界尊敬。他更新了这部广受关注的投资著作，加入了大量的方法以及风险分析工具，从而使本书成为当今市面上全面易懂的交易系统书籍。本书内容详尽，介绍具体，非常有助于读者了解交易系统的理念和方法，并且能从更深层次认识技术分析在交易系统和资金管理领域的应用。

【目录】

前言 

第1章　概述　/ 1 

1.1　技术分析的扩张效用　/ 2 

1.2　股票与期货的交易风格的收敛属性　/ 3 

1.3　基本面分析与技术面分析之辩　/ 4 

1.4　专业交易人士与业余交易者　/ 5 

1.5　随机游走理论　/ 7 

1.6　交易风格的确认模式　/ 8 

1.7　噪声的检测　/ 10 

1.8　市场成熟率与全球化　/ 13 

1.9　本书数据的背景资料　/ 15 

1.10　研究指南　/ 16 

1.11　本书所要达到的目的　/ 17 

1.12　交易系统概述　/ 18 

1.13　本书中相应数字符号的解析　/ 21 

1.14　本章小结　/ 22 

第2章　基本概念和计算方法　/ 23 

2.1　数据和均值所相关的理念　/ 25 

2.2　确定均值的方法　/ 28 

2.3　价格的分布形态　/ 31 

2.4　价格分布之概率相关的阶矩：方差、偏度和峰度　/ 35 

2.5　标准化的风险与收益　/ 43 

2.6　指数问题　/ 49 

2.7　系统性能的标准度量方法　/ 52 

2.8　概率　/ 54 

2.9　供给与需求　/ 59 

第3章　图表分析　/ 69 

3.1　开发始终如一的图表模式　/ 70 

3.2　导致价格运行主要趋势的原因是什么　/ 73 

3.3　棒线图的解析模式——道氏理论　/ 74 

3.4　图表结构　/ 82 

3.5　趋势线　/ 84 

3.6　1日行情模式　/ 91 

3.7　持续整理的形态　/ 102 

3.8　交易图表的基本概念　/ 106 

3.9　底部形态与顶部形态的累积分布模式　/ 107 

3.10　意外情境所相关的价格运行模式　/ 119 

3.11　棒线图所相关的目标价位　/ 120 

3.12　蜡烛图中所隐含的交易策略　/ 125 

3.13　棒线图的实际应用　/ 130 

3.14　价格运行模式的进化过程　/ 133 

第4章　图表系统及相关的应用技术　/ 136 

4.1　邓尼根理论及其推力方法　/ 137 

4.2　诺弗里的饱和周期系统　/ 140 

4.3　附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列　/ 142 

4.4　波幅内行情所相关的时间序列　/ 143 

4.5　枢轴点位　/ 143 

4.6　价格的运行及反应模式　/ 144 

4.7　价格通道的破位模式　/ 152 

4.8　价格通道的移动模式　/ 153 

4.9　大宗商品价格通道指数　/ 154 

4.10　威科夫的综合交易技巧　/ 155 

4.11　复杂的图形模式　/ 156 

4.12　对图形模式的研究　/ 158 

4.13　波考斯基对图形模式所做的排名　/ 160 

第5章　由事件驱动的行情趋势　/ 161 

5.1　波段交易　/ 162 

5.2　使用波段过滤器来构建一个波段行情图表　/ 164 

5.3　点数图模式　/ 173 

5.4　N天破位模式　/ 195 

第6章　回归分析　/ 205 

6.1　时间序列的构成要素　/ 206 

6.2　价格数据的特性　/ 207 

6.3　线性回归模式　/ 208 

6.4　线性相关系数　/ 215 

6.5　两个变量之间的非线性相关模式　/ 218 

6.6　非线性模式向线性模式的转化过程　/ 221 

6.7　两种变量之相应计算模式的评估　/ 222 

6.8　多变量近似值求解　/ 223 

6.9　自回归移动平均模型　/ 229 

6.10　使用线性回归模型所得到的基本交易信号　/ 234 

6.11　测度行情的相对强弱性　/ 237 

第7章　基于时间因子所进行的趋势运算　/ 239 

7.1　预测与跟踪趋势　/ 240 

7.2　因时而变的价格运行模式　/ 244 

7.3　移动平均线　/ 244 

7.4　几何型移动平均值　/ 251 

7.5　累计均值　/ 251 

7.6　累计均值的重置模式　/ 252 

7.7　移除效应　/ 252 

7.8　指数平滑模式　/ 252 

7.9　滞后与领先指标的绘制模式　/ 263 

第8章　顺势交易系统　/ 264 

8.1　顺势交易系统的运行原理　/ 265 

8.2　基本的买卖交易信号　/ 268 

8.3　价格通道与包络线　/ 273 

8.4　某种单一趋势的应用程序　/ 283 

8.5　主要顺势交易系统的比较模式　/ 288 

8.6　应用两条趋势线所相关的交易技巧　/ 300 

8.7　多重趋势与市场共识　/ 306 

8.8　对顺势交易模式所进行的综合性研究　/ 308 

8.9　选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率　/ 308 

8.10　移动平均系统的序列级数问题：交易信号的演化过程　/ 311 

8.11　顺势交易模式中的提前离场问题　/ 314 

8.12　移动平均系统的交叉预期模式　/ 315 

第9章　动量指标和震荡指标　/ 317 

9.1　动量指标　/ 319 

9.2　离散指标　/ 331 

9.3　震荡指标　/ 332 

9.4　双重平滑的动量指标　/ 348 

9.5　速度（率）与加速度　/ 355 

9.6　混合动量模式　/ 359 

9.7　动量指标的背离模式　/ 361 

9.8　对动量指标所做的一些补充说明　/ 369 

第10章　金融交易所相关的季节性因素　/ 370 

10.1　对季节性因素相关问题所达成的共识　/ 371 

10.2　季节性模式相关问题的探讨　/ 372 

10.3　季节性模式的流行算法　/ 373 

10.4　季节性的过滤模式　/ 395 

10.5　季节性模式与股市行情　/ 414 

10.6　季节性行情模式的一般常识　/ 419 

第11章　价格行情的循环模式分析　/ 421 

11.1　循环周期理论的基本常识　/ 422 

11.2　循环周期的发现模式　/ 430 

11.3　最大的熵值　/ 444 

11.4　周期循环通道指标　/ 450 

11.5　较短周期所对应的指标系统　/ 450 

11.6　相位调整模式　/ 452 

第12章　交易量、未平仓合约以及行情宽幅　/ 455 

12.1　期货交易量的特殊情境　/ 456 

12.2　交易量的正态变化模式　/ 457 

12.3　相关概念的标准解析模式　/ 459 

12.4　交易量相关的指标系统　/ 4