中国银行间市场交易报告.2019

图书标准信息

• 作者 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心编
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2020-05
• 版次 1
• ISBN 9787522005911
• 定价 50.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 字数 180千字

【内容简介】

a本书分九章，内容包括：货币市场交易报告、债券市场交易报告、外汇市场交易报告、定价基准系列专题报告、市场对外开放报告、市场自律机制运行报告、交易基础设施建设报告、数据信息增值服务、市场发展展望。

【目录】

章货币市场交易报告………………………………………………l
  一、市场运行概述………………………………·…·………………………．．…．．…．．．3
  二、市场主要特征………………………………………………………………………4
  三、市场建设情况………………·…………………………．……．……………………7
    专栏1．1积极探索回购违约担保品处置机制…………………………．．…………．8
第二章债券市场交易报告……………………………………………．11
  一、市场运行概述………·………·……………………．．．…………………………．13
  二、市场主要特征……………·……………………·…···…·………………………14
  三、市场建设情况……·……………………．…．……………………………．．……．18
    专栏2．1债券市场的×系列………·…·…………………………．．．…．．．…………-19
第三章外汇市场交易报告……………………………………………．2l
  一、市场运行概述…·…·……………………··…·…··……………………………·．23
  二、市场主要特征…………·…···…·…………………………．．．．．………………．．29
  i、市场建设情况………………··…·………………………………．．……………．31
    专栏3．1  主经纪业务模式对外汇市场发展意义深远……………………····…··32
    专栏3．2  币对俄罗斯卢布同步交收服务……………………………………34
第四章定价基准系列专题报告…………………………………………35
    一、币汇率中间价………………………………………………………………37
    专栏4．1币汇率中间价形成机制不断完善…………………………………38
    二、上海银行间同业拆放利率………………………………………………………40
    i、贷款市场报价利率………………………………………………………………43
    四、回购定盘利率………··…·…………··…·……………’………………’………’44
    五、境内利率基准………………………………………………………………46
    六、币债券收益率曲线…………………………………………………………49
    七、债券指数…………………………………………………………………………52
    八、利率互换曲线……………………………………………………………………57
    几、币外汇掉期曲线……………………………………………………………60
    十、外汇期权隐含波动率曲线………………………………………………………64
    十一、cfets币汇率指数…………………………………………………………65
    专栏4．2  币外汇期权定价引擎·…·………………………………’’’………‘67
第五章市场对外开放报告……………………………………………’69
    一、市场对外开放情况………………………………………………………………71
    二、境外机构市场交易情况…………………………………………………………76
    三、债券通机制创新与进展…………………………………………………………80
    四、离岸币市场发展情况………………………………………………………85
第六章市场自律机制运行报告…………………………………………93
    一、市场自律机制基本情况…………………………………………………………95
    二、2019@z~[i率自律工作进展………………………………………………………97
    i、2019d~#|汇市场自律]_作进展…………………………………………………98
第七章交易基础设施建设报告…………………………………………103
    一、外汇交易系统建设………………………………………………………………105
    二、本币交易系统建设………………………………………………………………107
    i、交易基础设施运维………………………………………………………………110
    四、技术能力建设……………………………………………………………………111
    五、金融科技发展创新………………………………………………………………113
    专栏7．1银行间市场金融科技大会……………·………………………………．．115
第八章数据信息增值服务……………………………………………．1 17
    一、cfets数据挖掘·…………………·………………………………………．．…．…．119
    二、币市场分机构类型统计产品………………………………………………127
    三、债券基础信息产品………………………………………………………………134
    四、类交易报告库……………………………………………………………………137
第九章市场发展展望…………………………………………………．．139
    一、机遇与挑战………………………………………………………………………141
    二、发展展望…………………………………………………………………………143
    专栏9．1 2020~．交易中心业务发展重点……．．………………………．．．…．．…．．145
附录
    一、汇交易中心2019~f度大事记……………………………………………149
    二、汇交易中心主要对外合作情况……………………………………151
圈
    图1-1货币市场发行交易量走势………………………………………………………3
    图1-2 2018--2019~=货币市场dr007走势……………………………………………4
    图1-3 2018--2019~：两类回购利率及价差走势………………………………………5
    图1--4 2019~f同业存单发行量期限分布走势…………………………………………6
    图1-5 aa+评级发行人与股份制商业银行3个月期存单发行利率……………………6
    图1-6 2018~f与2019年3个月期同业存单发行利率走势……………………………7
    图2—1 2009__2019年银行间债券市场交易量………………………………………13
    图2-2 2019~#现券交易期限结构……………………………………………………15
    图2-3 2019~f现券交易各类型债券占比……………………………………………15
    图3-1近十年外汇市场交易量………………………………………………………23
    图3-2外汇市场历年会员数…………………………………………………………24
    图3-3，a。民币外汇市场各品种均交易量…………………………………………25
图4-29  r汇期权定价引擎支持功能………………………………………………67
罔5-1  晓外机构历年交易量…………………………………………………………74
图5-2  竞外机构在银行问外汇市场成交量及占比…………………………………76
图5-3  竟外机构银行间外汇市场交易占比(按来源／地区分类)……………77
图5—4银行间债券市场境外机构持有量及占比……………………………………77
图5-5  一l外机构在本币市场成交量及占比…………………………………………78
图5-6银行间本币市场不同类型境外机构交易排名………………………………79
图5-7．r—l外机构现券交易排名(按券种分类)……………………………………79
图5-8 j毙外机构现券交易排名(按来源／地区分类)…………………………80
图5-9债券通下投资者数量占比不断提高…………………………………………84
图5-10债券通下境外投资者交易量迅速增长……………………………………84
图5-1 1  )k．民币均交易量分布f(2019~：4月)……………………………………86
图5-12全球央行外汇储备中币占比…………………………………………87
图5-13在岸与离岸币对美元即期汇率………………………………………88
图5-14离岸与在岸币对美元一年期掉期点…………………………………88
图5-15离岸币债券发行只数与发行金额……………………………………90
图5-16离岸与在岸币同业拆借利差…………………………………………90
图5-17离岸币存款分{(2019~iz6jj)………………………………………9l
图6-1外汇市场自律体系组织架构…………………………………………………96
图8-1  贡押式回购市场历史交易回溯分析功能……………………………………120
图8-2)贡~押物接收度和折扣率分析功能……………………………………………12l
图8-3个债交易分析功能……………………………………………………………122
图8—4外汇掉期格档位统计…………………………………………………123
图8-5 c-swap市场深度指标…………………………………………………………124
图8-6外汇掉期市场交易对手文时量价统计………………………………………124
图8-7  h汇掉期市场本机构历史量价分析…………………………………………125
图8-8  h[期权市场存量合约(按存量期筛选)………………………………126
图8-9外汇期权市场存量合约(按到期期筛选)………………………………126
图8-10交易方与对手方交易价格二维图…………………………………………128
图8-1 1分期限品种市场融资信息…………………………………………………129
图8-12分质押券的市场融资信息…………………………………………………129
    图8-13  一押式回购间利率分析表………………………………………………130
    图8-14，押式回购按质押券分类利率表…………………………………………13r
    图8-15  —8押式回购成交量分析(1)………………………………………………13f
    图8-16—8押式回购成交量分析(2)…………………………………………13l
    图8-17分机构现券市场盘后统计产品……………………………………………131
    图8-18债券交易集中度分析………………………………………………………1 32
    图8-19现券交易偏好………………………………………………………………132
    图8-20  h币拆借市场分机构类型成交……………………………………………133
    图8-21  h汇掉期市场分机构类型成交……………………………………………133
    图8-22 2018--20198：债券分类数据………………………………………………137
表
    表2-1相对政策金融债的信用利差变化……………………………………··…·16
    表4-1)~、民币对28种挂牌货币中间价及年内变动…………………………………3‘
    表4-2主要cfel、s债券指数2019~i垂行指标………………………………………5f
    表4-3)~、民币外汇掉期曲线发展历程………………………………………………6f
    表5-1银行间外汇市场对外开放历程………………………………………………71
    表5-2银行间本币市场开放历程……………………………………………………72
    表6—1外汇自律机制发布的规章制度………………………………………………99
    表8-1  fl~、民币市场数据挖掘系列报告用户分布……………………………………127