金融工程研究中的交叉学科理论应用与技术：社会网络视角与中国经验证据/南京大学工程管理学院文库

图书标准信息

• 作者 刘海飞 著
• 出版社 南京大学出版社
• 出版时间 2017-11
• 版次 1
• ISBN 9787305196089
• 定价 69.80元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 183页
• 字数 186千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 南京大学工程管理学院文库

【内容简介】

　　《金融工程研究中的交叉学科理论应用与技术：社会网络视角与中国经验证据/南京大学工程管理学院文库》沿着“实践—理论—实践”科学问题研究的逻辑路径，融合计算实验与传统金融研究方法，从社会网络视角，对下述问题，分层次递进式地展开理论分析与实证检验：互联网金融论文合作关系；选股与指数复制应用；互联网热点新闻对股价的影响；情感信息与资产组合建模及其分散化；舆情信息与资产定价效率；投资者关注与股价同步性；线性组合优化及其分散化；沪港通网络联动性及稳定性。

【作者简介】

　　刘海飞，管理学（金融工程方向）博士，副教授，加拿大滑铁卢大学访问学者。主要研究方向为金融工程、行为金融、计算实验金融、金融大数据，以及交叉学科理论在资本市场与商业银行的应用。在Complexity《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《金融研究》等学术期刊发表论文20余篇，主持国家自然科学基金项目、教育部博士点基金项目、江苏省自然科学面上基金项目、江苏省金融工程重点实验室课题等10余项科研项目。

【目录】

前言
第1章 绪论
1．1 背景与问题提出
1．2 思路、框架与结构安排
1．3 研究方法与特色

第2章 国内外文献综述与评析
2．1 社会网络与投资者决策研究综述
2．2 社会网络与资产组合的研究综述
2．3 社会网络与风险控制的研究综述
2．4 社会网络与资产定价研究综述
2．5 现有文献的评析与展望

第3章 基于社会网络的互联网金融论文合作关系研究
3．1 理论回顾
3．2 数据采集与样本选择
3．2．1 数据采集
3．2．2 数据预处理
3．3 实证结果及分析
3．3．1 统计性描述分析
3．3．2 整体网络分析
3．3．3 子网络模式分析
3．4 本章小结

第4章 基于社会网络的选股与指数复制应用研究
4．1 理论回顾
4．2 模型构建
4．2．1 AAP聚类选股模型
4．2．2 指数跟踪模型
4．3 数据采集与变量构建
4．4 实证结果及分析
4．4．1 沪深300关联网络分析
4．4．2 沪深300成分股连通网络聚类选股分析
4．4．3 稳健性检验
4．4 本章小结

第5章 基于社会网络的互联网热点新闻对股价影响研究
5．1 理论回顾
5．2 研究假设提出
5．3 研究设计
5．3．1 数据采集与处理
5．3．2 财经新闻异质性识别
5．3．3 异质性新闻有效性模型
5．4 实证结果及分析
5．4．1 政策扶持类新闻
5．4．2 兼收并购类新闻
5．4．3 再融资类新闻
5．4．4 盈利能力类新闻
5．4．5 违规处罚类新闻
5．5 本章小结

第6章 基于社会网络情感信息与资产组合建模及其分散化研究
6．1 理论回顾
6．2 研究设计
6．2．1 数据来源及样本选取
6．2．2 文本挖掘选股因子
6．2．3 投资组合构建
6．2．4 投资组合分散化水平分析
6．3 数据来源
6．4 实证结果及分析
6．4．1 文本挖掘选股因子
6．4．2 投资组合构建
6．4．3 投资组合有效前沿对比
6．4．4 投资组合分散化水平分析
6．5 本章小结

第7章 基于社会网络舆情信息与资产定价效率研究
7．1 理论回顾
7．2 研究设计
7．3 实证结果及分析
7．3．1 股票组合的日平均收益率检验结果及分析
7．3．2 股票组合的时间序列回归实证结果及分析
7．3．3 舆情因子的构建方法
7．3．4 舆情因子的具体计算方法
7．3．5 股票组合的形成
7．4 本章小结

第8章 基于社会网络投资者关注与股价同步性研究
8．1 理论回顾
8．2 研究假设提出
8．3 研究设计
8．3．1 数据来源
8．3．2 变量选取
8．3．3 计量模型设计
8．4 实证结果及分析
8．5 本章小结

第9章 基于社会网络线性组合优化及其分散化研究
9．1 理论回顾
9．2 社会网络选股和分散化理论
9．2．1 基于社会网络的标的选择
9．2．2 分散化理论
9．3 数据采集与处理
9．4 实证结果及分析
9．4．1 基于社会网络选股的实证研究
9．4．2 均值-方差分析
9．4．3 组合分散化程度分析
9．5 本章小结

第10章 基于社会网络的沪港通网络联动性及稳定性研究
10．1 理论回顾
10．2 模型构建
10．2．1 构建沪港通关联网络
10．2．2 沪港通关联网络的稳定性分析
10．3 数据采集与处理
10．4 实证结果及分析
10．4．1 沪港通市场关联网络
10．4．2 沪港通市场网络稳定性
10．5 本章小结

参考文献