金融衍生品定价模型：数理金融引论

图书标准信息

• 作者 孙健 著
• 出版社 中国经济出版社
• 出版时间 2008-11
• 版次 2
• ISBN 9787501778065
• 定价 58.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 430页
• 字数 490千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

《金融衍生品定价模型：数理金融引论（第2版）》介绍了主要的股票类金融衍生品的定义和特点，并在此基础上系统讲解了给这些期权产品定价的数理模型以及实际操作中的对冲方法。

【目录】

第二版前言
第一版前言

第一部分基础理论
第一章金融衍生品引论
1.1常见股票衍生产品
1.1.1.股票
1.1.2指数
1.1.3.远期
1.1.4.看涨、看跌期权
1.2.一些常见的新型期权
1.2.1.二元期权合约
1.2.2.障碍期权
1.2.3.亚式期权
1.2.4.回望期权
1.2.5.变异互换合约
1.2.6.Vix指数和波动率互换
1.3主要指数的历史价格

第二章常见的衍生头寸
2.1.资产和看跌期权组合
2.2备兑认购期权
2.3跨式期权
2.4宽跨式期权
2.5倒置风险期权
2.6蝶式差价期权
2.7.日历差价期权

第三章债券数学引论
3.1银行存款账户
3.2无息债券
3.3延续时间和凸性
3.4均值、标准差及波动率

第四章看涨、看跌期权的性质
4.1无套利原理引论
4.2符号
4.3远期的交易价格原理
4.4看涨、看跌期权平价原理
4.5看涨期权的性质
4.6看跌期权的性质
4.7'看涨、看跌期权的套利机会

第五章随机分析引论
5.1.古典概率论的基本原理
5.2测度及现代概率论的主要概念
5.3条件期望、域流与随机过程
5.4随机游动、布朗运动和鞅
5.5.It6积分
5.6鞅表示和Girsanov定理
5.7.反射原理和首达时间
5.8用几何布朗运动模拟股票价格

第六章期权定价：偏微分方程方法
6.1推导Black-Scholes方程
6.2风险的市场价格
6.3.Black-Scholes方程的解
6.4看涨、看跌期权的闭形式解
……
第二部分高等理论
第七章应用及新型期权定价
第八章数值实现方法
第九章资本资产定价模型和有效边界理论
第十章傅立叶变换和拉普拉斯变换
第十一章跳跃扩散模型和随机波动模型
第十二章问题及解答
Ⅱ高等理论
第十三章在给定期权价格下鞅的存在性
第十四章区域波动率模型
第十五章重置期权
第十六章可加泛函上的权益估价
第十七章Spitzer恒等式在回望期权定价上的应用
第十八章Doob不等式推广及应用
第十九章Sun．Carr模型
附录A定理19．1的证明
附录B定理19．2的证明
附录C定理19．3的证明
附录D定理19．4的证明
参考文献
索引