时间序列分析：预测与控制（原书第5版）

图书标准信息

• 作者 [美]乔治·E.P.博克斯 (英)格威利姆·M.詹金斯 (美)格雷戈里·C.莱因泽尔 (美)格丽塔·M.扬
• 出版社 机械工业出版社
• 出版时间 2022-01
• 版次 1
• ISBN 9787111712404
• 定价 129.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 556页
• 字数 832千字

【内容简介】

本书自1970年首次出版以来，至今历经50余年5个版次的检验，始终都是时间序列领域的权威典藏之作。四位作者是学界赫赫有名、蜚声世界的统计学大师，他们用词简洁并富有感染力，特别强调时间序列随机(统计)模型的构建，以及其在商业、金融和工程等重要领域中的应用。
  书中大量的案例可以使读者能够很快体会其中直观而深刻的时间序列分析精髓，并掌握过去10年来各自领域在世界范围内的最新发展。特别地，第5版增加了统计软件R进行建模和预测，并对书中的案例一一进行了数值解释，同时在很多对应的章节中也提供了R软件的构图与代码，进而帮助读者很方便地重新构图。
  本书可作为统计学、经济学、金融学、数学、工程和物理等相关专业高年级硕士研究生或博士研究生的教材，也可作为时间序列分析、计量经济学、金融和相关领域的专业技术人员与实践者的工具用书或参考书。

【作者简介】

乔治 · E. P. 博克斯

　 ( George E. P. Box ）

他被称为20世纪最伟大的统计学大师之一，在时间序列分析、实验设计、统计质量控制等领域做出了很多开创性贡献。主要研究成果有：Response-surface方法、EVOP、Q-exponential分布、Box–Jenkins模型、Box–Cox变换、Box–Behnken设计、Ljung–Box检验等概念和方法，在国际上深刻影响着统计学、经济学、金融学、工程学、化学和环境科学等领域的理论与实践。

他曾在普林斯顿大学任教，并在威斯康星大学麦迪逊分校创立统计系，也曾任美国统计协会主席、数理统计研究所所长、英国皇家学会院士（FRS）、美国艺术与科学院院士，并获美国质量控制协会颁发的Shewhart奖章、美国统计协会颁发的Wilks纪念奖和英国皇家统计学会颁发的盖伊金质奖章。

格威利姆 · M. 詹金斯 ( Gwilym M. Jenkins ）

英国统计学家和系统工程师，曾在英国皇家飞机公司、伦敦帝国理工学院、斯坦福大学、普林斯顿大学以及威斯康星大学麦迪逊分校任职，也曾在英国皇家统计学会研究部门委员会和理事会任职，并创办《系统工程杂志》。主要成就创立了Box-Jenkins模型（利用ARMA或ARIMA模型寻找时间序列模型与时间序列的最佳预测方法 ）。

格雷戈里 · C. 莱因泽尔 ( Gregory C. Reinsel ）

美国统计学家，曾在威斯康星大学麦迪逊分校任职，是美国统计协会、英国皇家统计学会会员，美国地球物理联合会数学统计研究所成员。

格丽塔 · M. 扬 ( Greta M. Ljung ）

芬兰裔美国统计学家，曾在丹佛大学、麻省理工学院和波士顿大学任职，其最知名的研究成果是Ljung-Box检验。

【目录】

第1章引言

第一部分随机模型及其预测

第2章平稳过程的自相关函数与谱

第3章线性平稳模型

第4章线性非平稳模型

第5章预测

第二部分随机模型的建立

第6章模型识别

第7章参数估计

第8章模型诊断检验

第9章季节性时间序列的分析

第10章其他主题及扩展

第三部分转换函数和多元模型的建立

第11章转换函数模型

第12章转换函数模型的识别、拟合和检验

第13章干扰分析、异常值和缺失值检测

第14章多元时间序列分析

第四部分离散控制方案设计

第15章过程控制概述

第五部分图表