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期权交易仓位管理高级指南

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江苏南京
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作者(美)尤安·辛克莱

出版社机械工业出版社

ISBN9787111726197

出版时间2023-07

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

页数260页

定价79元

货号SC:9787111726197

上书时间2024-12-25

文源文化

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商品描述
主编推荐:
对衍生品市场深度理解的杰出著作,为有经验的期权交易员提供深入的、一站式的指导。成功的关键在于找到有正的预期收益的交易,而非找到具有个人倾向的交易。
内容简介:
书是期权交易专业图书,可以为有经验的期权交易员提供深入的、一站式的指导,他们通常希望通过在策略和投资组合中应用期权来获取优势,但又不愿意或者不能够进行高频率、低成本的动态对冲,本书可以帮助其掌握技巧并提高业绩。本书开头简要总结了波动率交易理论,然后探讨了如何找到预期收益为正的交易,接下来研究了一些期权结构的分布特征,利用这些特征可以将我们发现的优势转化为收益,结尾部分的内容与风险相关。具体来说,本书内容涵盖了不确定性、期权模型特征、BSM模型的优势和局限性、股权溢价、波动率估计、战略选择等。
目录:
序言

第1章期权概要1

期权定价模型1

期权交易理论4

本章小结11

本章要点11

第2章有效市场假说及其局限性12

有效市场假说12

编外语:Alpha衰减16

行为金融18

高级方法:技术分析和基本面分析24

本章小结31

本章要点31

第3章波动率预测33

模型驱动预测与情境预测34

GARCH模型族与交易38

隐含波动率作为预测指标41

预测集合41

本章小结43

本章要点44

第4章方差溢价45

编外语:隐含方差溢价46

股票指数的方差溢价48

隐含偏度溢价53

隐含相关性溢价54

方差溢价的成因59

比索问题的问题63

本章小结64

本章要点64

第5章寻找具有正期望价值的交易65

编外语:拥挤效应65

交易策略70

期权和基础因子71

盈余公告后价格漂移78

二级信心水平81

隔夜效应85

美国联邦公开市场委员会和波动率86

周末效应88

波动率风险溢价的波动性89

一级信心水平91

盈利导致的逆转92

盈余公告前价格漂移93

本章小结95

本章要点95

第6章波动率持仓96

编外语:调整和“恢复”持仓97

跨式和宽跨式97

编外语:经Delta对冲的持仓105

蝶式和鹰式期权组合108...

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