人民币汇率波动特征的计量分析
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作者高艳
出版社中国社会科学出版社
ISBN9787516183694
出版时间2018-03
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数171页
字数161千字
定价45元
货号SC:9787516183694
上书时间2024-12-23
商品详情
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作者简介:
高艳，女，汉族，1981年12月出生，黑龙江省鸡西市人，经济学博士，现为河北经贸大学商学院副教授，主讲中级计量经济学课程。2004年获得吉林大学信息与计算科学专业学士学位，2007年毕业于吉林大学数量经济学专业，获得硕士学位，后执教于河北理工大学（现更名为华北理工大学），从事时间序列分析、回归分析等统计课程的教学工作。2010年考入吉林大学商学院，师从陈守东教授，进行金融计量方向的研究，2014年7月获得经济学博士学位，同年9月，调入河北经贸大学商学院。主要研究领域为金融计量分析。在《武汉金融》、《管理学报》、《统计预测与决策》、Journal of Computers等杂志发表论文十余篇，代表性论文有《基于向量乘积误差模型的中、日、韩二国汇率波动的溢出效应研究》、《人民币汇率与中美宏观经济之间的动态相关性研究》、“Compaison of GARCH Models Based on Different Distributions”等。近两年参加了金融学年会及数量经济学年会等高水平学术会议，进行了广泛的学术交流。
内容简介:
汇率波动对我国经济及国际金融稳定有显著的影响，对汇率的波动特征及计量方法进行深入的分析，有助于更好地把握汇率变化的规律，化解汇率波动对经济的冲击，也可以为我国汇率进一步市场化改革提供理论支持。高艳著的《人民币汇率波动特征的计量分析》在人民币汇率均衡决定理论及国内外学者相关研究的基础上，采用计量分析方法，对汇率波动的分布特征，人民币汇率波动对中美宏观经济的影响，人民币兑美元、欧元等汇率的协同波动溢出效应，波动协同持续特征等进行了深入的研究。
目录:
第一章 引言
第一节 人民币汇率的发展进程
第二节 文献综述
一 均衡汇率决定理论
二 汇率波动传导机制
三 人民币汇率与中美经济动态相关性
四 刻画汇率波动分布特征模型
五 汇率波动溢出效应及协同波动溢出效应
六 汇率波动持续性及协同持续性
第三节 研究框架与方法
第二章 均衡汇率决定理论与影响因素分析
第一节 均衡汇率决定理论
一 购买力平价理论
二 基于宏观经济均衡方法的均衡汇率理论
三 基本要素均衡汇率理论
四 行为均衡汇率理论
五 自然均衡汇率理论
六 持久均衡汇率理论
七 国际收支均衡汇率理论
八 资本增强型均衡汇率理论
九 其他的均衡汇率决定理论
第二节 均衡汇率的影响因素
第三节 均衡实际汇率变化的来源
一 实际冲击
二 资本流动
第四节 人民币均衡汇率的研究
第五节 本章小结
第三章 汇率波动的传导机制及影响因素分析
第一节 汇率波动传导效应的影响因素
第二节 汇率波动对经济的传导效应
一 汇率波动对价格的传导效应
二 汇率波动对国际贸易的传导效应
三 汇率波动对外国直接投资的传导效应
四 汇率波动对就业的传导效应
五 汇率波动对利率的传导效应
六 汇率波动对农产品价格的传导效应
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