金融衍生工具与风险管理(第10版)
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作者(美)唐·M.钱斯(Don M.Chance),(美)罗伯特·布鲁克斯(Robert Brooks)
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300276519
出版时间2020-03
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数602页
字数924千字
定价98元
货号SC:9787300276519
上书时间2024-12-23
商品详情
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内容简介:
本书在介绍金融衍生产品以及相关概念的基础上，围绕不同金融衍生产品的相关工具、定价模型和策略进行了分析。全书分为三大部分：第一部分介绍了期权市场，包括期权定价的基本原理、简单二项式模型和布莱克-斯科尔斯-默顿模型以及期权的交易策略；第二部分介绍了远期、期货和互换市场，包括远期、期货和期货期权的定价原则，期货套利策略和各种期货交易策略以及利率互换、货币互换和股权互换；第三部分对利率衍生产品、各种高级衍生产品和策略进行了分析，并对如何使用衍生产品来管理公司的风险进行了介绍。
本书在内容上尽量减少对专业数学知识的运用，注重理论在实践中的应用，使用大量案例进行分析，并提供了大量的练习题供读者巩固所学知识。本书既适用于金融专业的本科生，也适用于MBA课程以及金融企业培训课程。
目录:
第1章 导论 1
1-1 衍生产品市场与工具3
1-2 基础资产5
1-3 金融市场和衍生产品市场上的重要概念5
1-4 现货市场和衍生产品市场之间的基本联系11
1-5 衍生产品市场的作用13
1-6 衍生产品市场的特征15
1-7 衍生产品的误用15
1-8 衍生产品与道德16
1-9 衍生产品与职业17
1-10 关于衍生产品的信息来源18
1-11 本书概览18
第2章 衍生产品市场的结构24
2-1 衍生产品的类型24
2-2 衍生产品市场的起源与发展29
2-3 交易所上市衍生产品交易34
2-4 场外衍生产品交易42
2-5 清算与结算46
2-6 市场参与者53
2-7 交易成本54
2-8 税收56
2-9 衍生产品市场的监管57
第一部分 期权65
第3章 期权定价原则67
3-1 基本符号和术语68
3-2 看涨期权的定价原则70
3-3 看跌期权的定价原则84
第4章 期权定价模型：二项式模型106
4-1 单期二项式模型107
4-2 两期二项式模型113
4-3 二项式模型的扩展120
第5章 期权定价模型：布莱克-斯科尔斯-默顿模型140
5-1 布莱克-斯科尔斯-默顿公式的起源140
5-2 布莱克-斯科尔斯-默顿模型作为二项式模型的局限性142
5-3 布莱克-斯科尔斯-默顿模型的假设145
5-4 诺奖公式148
5-5 布莱克-斯科尔斯-默顿模型中的变量156
5-6 股票
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