固收+策略投资 探寻债券与股票的平衡术
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作者胡宇辰
出版社清华大学出版社
ISBN9787302622789
出版时间2023-01
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数420页
字数591千字
定价128元
货号SC:9787302622789
上书时间2024-12-23
商品详情
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作者简介:
胡宇辰，毕业于四川大学、中央财经大学；历任嘉实基金固定收益交易员，建信理财大类资产配置部投资经理、策略组负责人，国泰君安资管多资产策略投资部副总经理、执行董事；长期从事净值型理财和证券资管专户的投资管理工作，为建信理财评选的首批“优秀投资经理”。
其2019年以来管理资产组合总规模超过1500亿元，其中主动管理规模逾800亿元。其所管固收+产品2019年获得《上海证券报》颁发的“金理财”年度创新产品很好奖，2020年被《亚洲银行家》杂志评为“中国区很好资管产品”，2021年获得《中国证券报》颁发的“金牛奖”。
其主要研究领域为混合资产策略，作为公众号“劈柴胡同”主笔人发表相关文章60余篇，部分研究成果刊载于《债券》《中国保险资产管理》《清华金融评论》，2021年被《中国保险资产管理》评选为“拥有潜力作者”。
主编推荐:
本书覆盖了投资实战的案例分析、分类资产策略及定价逻辑，以及绝对收益视角下对权益类资产的研究，实战性和理论性方面均有独到的阐述。特别地，书中关于权益估值模型与信用风险定价映射关系的研究颇具理论深度，对组合风险预算和战术资产配置具有宝贵的实战启示;在权益分析框架中，纳入低波动固收+组合特有的安全边际意识，明确短期估值合理范围和隐含回报率分布的理念，具有前瞻性。
内容简介:
本书基于作者在公募基金、银行理财和券商资管等资产管理机构多年的固收 + 实务经验和思
考所成。书稿系统性介绍固收 + 投资，重点探讨多资产组合的构建与动态管理方法，利率债、信
用债、可转债、股票、衍生品等分类资产策略的差异化应用，以及作者从业期间的心得体会，力
图为读者呈现一个全景式的多资产、多策略框架体系。
本书可用作资产管理从业者的工作手册，也可用作泛金融从业者和监管政策制定者的业务参
考书，同时还是个人投资者和财经媒体从业者专业提升的好帮手。
目录:
第一章 传统固定收益投资的挑战与机遇 1
一、低利率环境下资产配置与负债管理如何匹配 2
二、违约新常态下再论信用扩张的路径约束 11
三、漫谈银行理财净值化转型之路 18
四、固收 + 业务体系建设及框架探讨 21
第二章 固收 + 组合大类资产配置方法探讨 27
一、从营养金字塔看资产配置、风险因子与 smart beta 27
二、战略资产配置：以风险平价为例 33
三、战术资产配置：以美林时钟和 FED 模型为例 39
四、ESG 与因子投资之随笔漫谈 44
第三章 分类资产策略之利率债 50
一、利率债策略框架概览 50
二、非对称性的损益结构：债券凸性 60
三、宏观利率相关的随笔漫谈 64
四、后新冠感染疫情时代经济基本面的相关评论 77
第四章 分类资产策略之国债期货 97
一、国债期货基础知识概览 97
二、国债期货投资交易策略 104
三、国债期货随笔漫谈及实战案例 108
四、其他固定收益衍生品的策略应用 124
第五章 分类资产策略之信用债 129
一、信用债策略框架概览 129
二、发行人基本面备忘录示例 139
三、信用债投资随笔漫谈与历史复盘 148
四、内嵌期权信用债的风险收益特征 167
五、商业银行资本工具的风险收益特征 177
六、基于股票视角对信用风险定价的思考 186
第六章 分类资产策略之可转债 200
一、转债基础策略概览 200
二、可转债市场历史回顾与复盘 205
三、转
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