中国股票市场的适应性市场假说特征及相关应用
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作者李云红,张玲玲,兰洁
出版社冶金工业出版社
ISBN9787502490751
出版时间2022-05
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数136页
字数164千字
定价51元
货号SC:9787502490751
上书时间2024-12-22
商品详情
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内容简介:
本书以适应性市场假说为基础，运用复杂理论丰富的研究工具，构建新的波动率测度模型来对金融市场的定量特征进行估计和预测，并将结论运用到市场风险测度和制定规避风险策略等领域。在传统金融理论备受质疑的背景下，从适应演化的角度去判断、分析和规避金融风险，对投资者的资产配置以及监管部门的金融管束具有重要意义。
本书可作为经济管理、金融学、管理科学与工程等相关专业学生和教师的参考用书，也可供金融从业和研究人员、风险监管者及其他投资爱好者阅读参考。
目录:
1 绪论
1.1 选题背景与意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 有效市场假说研究
1.2.2 行为金融理论的演变
1.2.3 适应性市场假说的引入
1.2.4 金融风险管理理论
1.3 研究思路与方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 研究框架
2 中国股票市场的非理性异象特征研究
2.1 基本概念的界定
2.1.1 有限理性的内涵
2.1.2 股票市场的价格异象
2.2 中国股市有限理性分析
2.3 基于投资者非理性行为的异象特征研究
2.3.1 股市中的风险厌恶
2.3.2 热炒新股
2.3.3 文字偏好对股票市场价格波动的影响
2.3.4 实证结果分析
3 中国股票市场的适应性市场假说特征研究
3.1 适应性市场假说
3.1.1 适应性市场假说的基本界定
3.1.2 适应性市场假说与现有理论的关系探讨
3.1.3 适应性市场的检验准则
3.1.4 适应性市场假说对金融研究的重要意义
3.2 我国沪深股市的适应性特征分析
3.2.1 检验模型与方法
3.2.2 数据说明
3.2.3 股市收益的适应性特征检验
4 基于适应性市场假说的我国股市波动率建模分析
4.1 经典波动率测度模型概述
4.1.1 历史波动率模型
4.1.2 隐含波动率模型（IV）
4.1.3 已
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