基于部门资产负债表的风险压力测试研究

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作者作者:袁芳英|责编:姬雪萍

出版社上海交通大学出版社

ISBN9787313243447

出版时间2021-04

装帧平装

纸张胶版纸

定价88元

货号ZJ:9787313243447

上书时间2024-12-21

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商品描述: 作者简介:
袁芳英，经济学博士。研究方向为：金融风险管理、宏观经济分析。主要讲授金融学、保险学、投资银行理论与实务、计量经济学等课程。近年来，主持国家社科项目、国家发改委项目、国家“十三五”重点图书出版规划等国家级课题3项，教育部人文社科项目、上海市政府决策咨询项目等省部级课题多项；在国内外核心期刊公开发表学术论文20余篇，出版学术专著2部。
内容简介:
本书主要应用部门资产负债表和压力测试方法来评估部门内和部门间的风险及风险传染效应。首先汇编我国2000—2016年的部门金融账户，然后分析部门金融账户中资产负债的结构变化，从而找出我国各部门中的关键风险。接着建立六部门关联风险的压力测试分析框架，便于以后对宏观金融风险进行定量分析。其次执行企业部门、金融部门与货币政策互动关系的压力测试，比较分析不同货币政策中介变量对部门风险的影响，为制定最优货币政策提供依据。为评估我国中小银行的风险承受能力及救助成本，本书还执行了常见风险冲击对银行部门资产负债表影响的压力测试。最后修正DSGE模型，执行货币政策与宏观审慎政策对资产价格泡沫影响的压力测试，为管理房价泡沫风险提供科学计量依据。

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