系统流动性风险模型的多维评估/经济学学术前沿书系
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作者作者:马秀莉|责编:姜楠
出版社经济日报出版社
ISBN9787519613334
出版时间2023-08
装帧平装
纸张胶版纸
定价49元
货号ZJ:9787519613334
上书时间2024-12-21
商品详情
- 品相描述：全新
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作者简介:
马秀莉
女，晋中学院讲师，管理科学与工程博士，研究方向为金融工程与风险管理。多项成果在《Journal of the FranklinInstitute》《Economic Modelling》等刊物上发表，主持省级课题2项。
内容简介:
本书利用组合分析、考虑模型误设定的两阶段横截面回归分析、时间序列预测回归分析、基于模型夏普比的成对比较与多模型比较等最新的因子模型评价方法，通过考察因子模型的构建是否符合Merton提出的跨期资本资产定价理论（ICAPM），测试因子模型对异象投资组合的解释能力，比较流动性因子模型与非流动性因子模型的夏普比表现，以及评估流动性因子相对于竞争因子模型的额外解释力等问题，评估流动性风险在资产定价中的重要角色。
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