金融统计与数理金融
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作者(德)安斯加尔·斯特兰(Ansgar Steland) 著;冉启康,尤成其,刘诚霖 译
出版社机械工业出版社
ISBN9787111573012
出版时间2017-07
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数319页
字数0.32千字
定价85元
货号SC:9787111573012
上书时间2024-12-12
商品详情
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作者简介:
安斯加尔·斯特兰（Ansgar Steland），是德国数理经济学会、计量经济学会、生物统计学会、社会政治联盟等学会的会士，现为德国名校亚琛工业大学的教授，研究领域包括时间序列分析、数理经济学、统计计算、应用数理统计和金融统计等。Steland于1996年从德国哥廷根大学博士毕业，师从Manfred Denker。Steland在学术上很好活跃，已发表几十篇学术论文，被广泛引用。曾应邀到世界各地做学术报告，包括美国斯坦福大学、奥地利因斯布鲁克大学、荷兰马斯特里赫特大学、捷克布拉格查理大学、德国哥廷根大学等。他是“随机模型及其应用研讨班”的学术委员，还组织“金融和工程中的时间序列”、“变点分析”、“统计模拟”等多种研讨班。
精彩内容:
前 言本书系统而且深入地介绍了金融市场的量化所需的一些最重要的数学理论，它包含了狭义的数理金融：为期权这种未定权益定价的套利理论及相关的数学理论，以及分析来自金融市场数据的统计方法与统计模型.这两个领域在发展过程中或多或少地相互分离了，而同时覆盖这两个领域的教材又非常缺乏，这是我写作本书的主要动机.我尝试着实现这一目的.本书适合硕士生、博士生、研究人员以及对上述两个领域感兴趣的实践工作者阅读.其中许多章节也适合已经学习了微积分、概率论及统计的本科生阅读.除了少数例外，所有的结果都给出了详细的证明，尽管可能与传统的证法有所不同.为了避免过多的概念、记号、模型和方法使得教材变得太复杂，也为了读者在首次阅读的时候就能跟随计算和推导快速地掌握本书的内容，我们尽可能地使本书的数学公式及记号初等化.在每章的结尾部分，我们都给出了所用参考文献的评注，这有助于更好地理解本书，也为进一步的学习提供了参考.第1章从介绍一些重要的概念，如期权、金融衍生品等金融工具及相关的交易策略开始.但本章的重点不是阐述衍生品的原理和基本结果，而是引入后续章节所需的各种金融术语.本章也给出了现金流、贴现和利率期限结构的初步介绍.在一段给定时期上的资产收益（通常是日均收益）是金融市场中非常重要的研究主体，因为资产可根据收益重新定价，评判投资的依据也是资产的收益.对于收益的预估、预估误差、扰动范围等量的统计学分析有着重要的经济意义，所以，本章对相关的统计估计方法作了详细的介绍.要对投资风险进行度量必须知道相关统计估计的性质.例如，波动率与投资收益的标准误差密切相关，而风险价值，顾名思义，需要研究风险的量化及它们的统计估计.第1章以初步介绍期权定价作结尾，引入了数理金融学中最重要的一些概念，如无套利原理、风险中性定价原理，以及这些概念与概率演算（特别是等价鞅测度的存在性）
...
内容简介:
本书讨论了金融中统计方法应用的方方面面以及金融应用中统计工具使用的多种途径。首先简要介绍了金融统计和数理金融的基础知识，接着阐释了经济和金融工程中统计方法的应用和重要性。后阐述了鞅理论、随机过程、随机积分等不错论题。本书适合统计学、金融数学、计量经济学、商务管理等专业的研究生和相关领域的从业者和研究人员阅读，许多章节也适合具有微积分和概率统计基础的本科生阅读。
摘要:
公共素质课
目录:
译者序
前言
第1章金融微积分基础1
1.1几个引例1
1.2现金流、利率、价格和收益2
1.2.1债券和利率期限结构4
1.2.2资产收益5
1.2.3资产价格基本模型6
1.3收益的统计分析初步8
1.3.1位测量10
1.3.2离散程度和风险的度量12
1.3.3偏度和峰度的度量16
1.3.4分布的估计17
1.3.5正态性检验21
1.4金融工具22
1.4.1未定权益22
1.4.2现货合约与远期合约23
1.4.3期货合约23
1.4.4期权24
1.4.5障碍期权24
1.4.6金融工程25
1.5期权定价基础26
1.5.1无套利原理26
1.5.2风险中性定价27
1.5.3对冲与资产复制29
1.5.4风险中性测度的不存在性30
1.5.5Black—Scholes定价公式30
1.5.6一些希腊字母表示的量32
1.5.7模型校验方法、隐含波动率和波动率微笑33
1.5.8期权价格与风险中性密度34
1.6评注与延伸阅读35
参考文献35
第2章单期模型的套利理论37
2.1定义与预备37
2.2线性定价测度38
2.3套利理论的进一步讨论41
2.4Rn空间上的分离定理42
2.5无套利与鞅测度的关系45
2.6未定权益的无套利定价51
2.7一般情形下鞅测度的构造56
2.8完备金融市场58
2.9评注与延伸阅读60
参考文献61
第3章离散时间的金融模型62
3.1离散时间的随机适应过程63
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