简明随机过程
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作者白晓东编著
出版社科学出版社
ISBN9787030750822
出版时间2023-03
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数232页
字数292千字
定价59元
货号SC:9787030750822
上书时间2024-12-04
商品详情
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内容简介:
《简明随机过程》主要介绍了现代随机过程理论中一些经典的理论，内容包括预备知识、随机过程的基本概念、泊松过程、布朗运动、马尔可夫链、更新过程、鞅与停时、随机积分与随机微分方程以及它们在破产理论和金融衍生产品定价方面的应用。《简明随机过程》选材精简实用，内容安排得当，论述简洁明了，语言自然流畅，具有很好的可读性。此外，每小节之后基本都配有精选的练习题，便于读者掌握和巩固知识，每章还配有电子课件，扫描二维码可以反复学习。
目录:
前言
第1章 预备知识 1
1.1 概率及其基本性质 1
1.1.1 概率空间 1
1.1.2 概率连续性 3
1.1.3 条件概率及相关公式 5
习题1.1 6
1.2 随机变量及其数字特征 6
1.2.1 随机变量及其分布 6
1.2.2 黎曼–斯蒂尔切斯积分 10
1.2.3 数字特征 13
1.2.4 矩母函数与特征函数 15
习题1.2 17
1.3 条件数学期望 17
1.3.1 条件数学期望的概念 17
1.3.2 条件数学期望的性质 21
习题1.3 22
1.4 常用的极限定理 23
第2章 随机过程初步 26
2.1 随机过程的基本概念 26
2.1.1 随机过程的定义 26
2.1.2 有限维联合分布函数族和数字特征 27
2.1.3 平稳过程 29
2.1.4 独立平稳增量过程 30
2.1.5 马尔可夫过程 32
习题2.1 32
2.2 泊松过程 33
2.2.1 泊松过程的概念 33
2.2.2 指数流与泊松过程 37
2.2.3 指数流的条件分布 42
2.2.4 剩余寿命与年龄 45
2.2.5 泊松过程常见的推广 47
习题2.2 54
2.3 布朗运动 56
2.3.1 布朗运动的概念 .56
2.3.2 首中时 59
2.3.3 反正弦律 61
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