投资组合理论及应用(第2版)
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作者金辉编著
出版社西安电子科技大学出版社
ISBN9787560664125
出版时间2022-06
版次2
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数248页
字数306千字
定价39元
货号SC:9787560664125
上书时间2024-12-03
商品详情
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内容简介:
本书从投资组合分析入手，在内容编排上强调对投资学理论的经济学理解、数学推导和模型应用，并涉及投资学理论中相关实证技术的简单介绍。 本书共十四章。第一章到第六章围绕投资组合分析展开，内容涉及投资组合的收益和风险、投资组合的选择、市场均衡下的资产收益和风险以及市场有效性等投资学的基础理论；第七章到第十三章对债券、股票、期货、期权等金融产品进行收益和风险分析、资产定价等；第十四章对行为金融学的发展做了简单介绍。 本书适合高等院校金融、管理、经济类专业本科生使用，也可作为证券、金融实务工作者了解投资学理论的参考用书。
目录:
第一章 投资组合理论概述
第一节 投资组合的基本概念
第二节 现代投资组合理论的内容
本章小结
第二章 投资组合的收益和风险
第一节 相关的统计概念
第二节 几种不同的收益率
第三节 风险调整收益
第四节 投资组合的期望收益和方差
第五节 投资组合的可行集
本章小结
第三章 投资组合的选择及很优化
第一节 有效边界
第二节 投资者的效用函数
第三节 加入无风险资产的投资组合
第四节 很优风险资产组合
第五节 很优完整投资组合
第六节 马科维茨的投资组合选择过程
本章小结
第四章 简化的投资组合选择模型
第一节 单指数模型
第二节 单指数模型与风险分散
第三节 单指数模型的参数估计
第四节 多指数模型
本章小结
第五章 资本市场均衡模型
第一节 资本资产定价模型
第二节 资本资产定价模型的有效性
第三节 套利定价模型
第四节 资本资产定价的三因素模型
本章小结
第六章 有效市场理论
第一节 有效市场假说概述
第二节 有效市场假说的启示
第三节 事件研究法
第四节 有效市场假说的实证检验
本章小结
第七章 债券定价
第一节 债券的收益和风险
第二节 债券定价方法
第三节 利率的期限结构
本章小结
第八章 债券组合管理
第一节 久期
第二节 凸性
第
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