递归宏观经济理论(第3版)
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作者拉尔斯·扬奎斯特,(美)托马斯·J.萨金特
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300280585
出版时间2020-05
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数890页
字数1356千字
定价128元
货号SC:9787300280585
上书时间2024-12-03
商品详情
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内容简介:
这本经典图书的第三版包括三章崭新的内容，同时对前一版本的其他章节的许多部分进行了大量修订。第三版的崭新内容是：第14章的资产定价实证方法，它对第8章关于接近市场和第18章关于不接近市场的资产定价理论进行了扩展和应用；第24章的更复杂背景下的可信的政府政策，它将第23章的可信的政府政策等分析扩展到更加复杂的动态经济类型上；第29章的总劳动供给的基础，它阐述了总劳动供给的新的宏观经济模型。新增加的三章和修订内容包括一些新颖而令人兴奋的专题，在这些专题中，递归方法无处不在，而且应用更加广泛、更加深入，具有深远的影响力。
目录:
第Ⅰ部分递归方法的帝国主义1
第1章概述3
1.1提示3
1.2一个共同的祖先3
1.3储蓄问题4
1.4递归方法12
第Ⅱ部分工具19
第2章时间序列21
2.1两个有用的工具21
2.2马尔可夫链21
2.3连续状态的马尔可夫链29
2.4线性随机差分方程30
2.5总体回归38
2.6模型参数的估计39
2.7卡尔曼滤波器40
2.8向量自回归与卡尔曼滤波器43
2.9卡尔曼滤波器的应用44
2.10谱47
2.11例子:LQ持久收入模型51
2.12结束语57
附录A线性差分方程58
附录B贝叶斯后验的MCMC逼近59
2.13练习61
第3章动态规划74
3.1序列问题74
3.2随机控制问题79
3.3结束语80
3.4练习80
第4章动态规划的实际应用82
4.1维数82
4.2状态空间的离散化82
4.3记账83
4.4霍华德改进算法的应用84
4.5数值方法85
4.6贝尔曼方程的例子86
4.7多项式逼近88
4.8结束语91
第5章线性二次动态规划92
5.1引言92
5.2很优线性调节器问题92
5.3随机很优线性调节器问题95
5.4线性调节器问题中的影子价格96
5.5拉格朗日公式98
5.6卡尔曼滤波器的再次分析101
5.7
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