非高斯分布下的金融建模/格致方法计量经济学研究方法译丛

正版新书新华官方库房直发可开电子发票

90.88 7.1折 128 全新

库存30件

江苏南京

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者作者:(法)埃里克·乔多//(新加坡)方思芳//(德)迈克尔·罗金格|责编:程筠涵|译者:陈代云

出版社格致出版社

ISBN9787543232662

出版时间2021-12

装帧平装

纸张胶版纸

定价128元

货号ZJ:9787543232662

上书时间2024-09-19

已实名已认证进店收藏店铺

商品描述: 作者简介:
方思芳，英国曼彻斯特大学商学院金融学教授。
内容简介:
现实中的金融市场上，资产收益率的分布并非正态分布，但是金融从业者和研究人员目前仍然较多使用高斯模型分析资产如何配置。这样的后果是错误的投资组合、极端损失的低估或者是金融衍生品的错误定价。因此，非高斯模型和能够处理收益率分布不连续问题的模型在金融从业者中越来越受到欢迎，这也正是本书的主题。
本书对非高斯分布进行了检视，重点关注资产收益率和期权价格中的非正态性和时间依赖性的因果关系。本书主要面向对金融市场各种价格进行建模的非数学专业读者，因此全书的重点在于实践操作。作者在书中提供了所述模型和方法的诸多实证案例，其中一些可以同样被应用于其他金融时间序列。

— 没有更多了 —