金融工程理论与方法
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作者吴可 主编
出版社清华大学出版社
ISBN9787302427377
出版时间2016-04
版次2
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数457页
字数706千字
定价56元
货号SC:9787302427377
上书时间2024-06-27
商品详情
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内容简介:
本书在比较系统、完整地介绍金融工程基本理论和基本方法的基础上，突出金融工程课程教学的逻辑主线，增强教材的可读性，使学生能够比较迅速、准确地把握金融工程学课程的核心内容和学科边缘。本书共分十五章。靠前至十一章介绍远期、期货、期权以及互换等衍生工具的基本概念、性质和分类，以及各类金融衍生工具的市场运作原理和操作方法。对每一种衍生工具都按照套期保值、套期图利与投机三个层面进行较为详尽的讨论和分析。第十二章介绍程序化交易与统计套利的基本原理和方法。第十三至十五章讲授衍生产品B-S定价模型与数值求解方法，主要包括期权二叉树定价求解模型、隐性和显性有限差分方法等。在各章结尾，配有衍生产品“风险警示录”案例。本书从结构安排上，凸显了“先基本概念，再市场操作，后理论定价”的教学逻辑主线以及由浅入深、重在应用的编写特点。为便于学习和掌握，每章前附有章前导读、重点及难点提示、关键词，章末列示了各章的内容小结以及配套习题。本书是面向普通高等院校经济、金融类专业的本科学生使用的金融工程学课程的基础教材，也可供其他非经济类本科学生及研究生选修学习使用。
目录:
第一章导论1
第一节金融衍生产品概述2
一、金融与金融风险2
二、金融衍生产品的概念与分类3
三、普通金融衍生产品5
四、复杂金融衍生产品9
第二节金融工程与金融创新内涵比较10
一、金融工程与金融衍生产品10
二、金融工程与金融创新11
三、金融衍生产品创新与完备市场13
第三节金融工程的定价技术与分析方法14
一、金融衍生产品定价的概念14
二、无套利定价方法14
三、结构化分析技术16
四、利率的计息方式21
第四节金融衍生产品的市场功效22
一、金融衍生产品的保值功效22
二、金融衍生产品的投机功效23
三、金融衍生产品的套利功效23
第五节金融衍生产品发展概述24
一、国际金融衍生产品的发展简介24
二、我国金融衍生产品发展概述26
风险警示录——金融衍生工具：金融危机多米诺骨牌的推手27
本章小结30
思考与练习31
第二章远期交易保值与套利技术33
第一节远期合约概念及交易方式34
一、远期合约的基本概念34
二、远期市场交易方式37
第二节远期利率协议37
一、远期利率协议概念38
二、远期利率交易报价40
三、远期利率协议应用43
第三节远期外汇协议46
一、远期外汇协议的基本概念46
二、远期外汇协议报价47
三、远期外汇协议应用51
第四节远期外汇综合协议53
一、远期外汇综合协议的基本概念53
二、远期外汇综合协议结算金55
三、远期外汇综合协议SAFE报价56
四、远期外汇综合协议应用58
第五节掉期交易技术60
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