Choquet积分和集值Choquet积分及其在金融中的应用
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作者王洪霞 著
出版社经济管理出版社
ISBN9787509638880
出版时间2015-09
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数139页
字数210千字
定价42元
货号SC:9787509638880
上书时间2024-06-26
商品详情
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作者简介:
王洪霞，女，山东菏泽人，汉族。2013年6月博士毕业于北京工业大学统计学专业，研究方向为：集值与模糊值随机过程理论与应用和现代概率方法（非可加测度、非线性期望理论等）在数理金融及其经济中的应用。现就职于河南财经政法大学统计学院。
内容简介:
《Choquet积分和集值Choquet积分及其在金融中的应用》内容包括：在许多经济、金融问题的研究中，经常会遇到不能用传统的可加测度与线性期望理论解释的问题。为此，非可加的容度和非线性的Choquet积分理论越来越受到人们的重视。《Choquet积分和集值Choquet积分及其在金融中的应用》的主要目的是进一步完善Choquet积分和集值Choquet积分理论，并研究其在金融中的应用。《Choquet积分和集值Choquet积分及其在金融中的应用》尝试将集值随机变量同Choquet积分理论联系起来，研究集值随机变量的Choquet积分是Choquet积分理论的进一步推广，再进而研究此推广积分的性质和应用，是一个很有价值的课题。
目录:
第1章绪论
1.1Choquet积分的研究现状及问题
1.2集值随机变量及其研究现状
1.3关于集值Choquet积分理论的发展现状及问题
1.4本书内容及结构
第2章关于Choquet积分的几个理论结果
2.1基础知识
2.1.1容度
2.1.2Choquet积分
2.2凹容度
2.3条件Choquet期望
2.3.1条件容度
2.3.2条件Choquet期望
2.3.3条件Choquet期望的不等式
2.4上、下概率
2.4.1上、下概率的性质
2.4.2次凹容度和已有的研究结果
2.4.3风险中性测度集产生的上、下概率的进一步研究
2.5关于bi—capacity的Choquet积分
2.5.1多准则决策问题
2.5.2Grabisch悖论
2.5.3关于bi-capacity的Choquet积分
2.5.4Grabisch悖论的解释
2.6本章小结
第3章Choquet理论在金融中的两个应用
3.1容度下的不确定性风险厌恶
3.1.1容度下的不确定性的风险溢价
3.1.2扭曲概率下的不确定性风险厌恶和例子
3.1.3实例分析
3.2Wang变换在期权定价中的应用
3.2.1Wang变换
3.2.2利用Wang变换对欧式期权定价
3.3本章小结
第4章集值Choquet积分及其在风险度量中的应用
4.1关于集值随机变量的基础知识
4.2集值Choquet积分的性质
4.3容度空间上集值随机变量序列的收敛和一致可积
4.3.1准备工作和引理
4.3.2集值随机变量序列的收
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