大师谈衍生品模型

图书标准信息

• 作者 Haug 著；黄红元 编；[挪]埃斯彭·戈德尔·豪格(Espen、Gaarder、上海证券交易所产品创新中心 译
• 出版社 格致出版社，上海人民出版社
• 出版时间 2019-03
• 版次 1
• ISBN 9787543229587
• 定价 88.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 286页

【内容简介】

　　《大师谈衍生品模型》对衍生品定价模型背后的一些新且重要的想法进行了理论和实践上的讨论。除了作者埃斯彭·戈德尔·豪格与一些世界知名投资大师（无论业界还是学界）充满智慧的对谈，在每一章，作者还提出了一些前沿思考和领域内的新趋势，为读者带来有趣的启发。
　　《大师谈衍生品模型》涵盖了广泛的相关主题，包括支付离散股利的股票期权、亚式期权、美式障碍期权、复杂障碍期权、重置期权和电力衍生品的定价方法。它还讨论了金融领域的一些前沿概念，如动态delta对冲的稳健性、期权对冲、负概率和时空金融学。

【作者简介】

　　埃斯彭·戈德尔·豪格（Espen Gaarder Haug），拥有超过15年的衍生品研究和交易经验。历任纽约摩根大通的专有期权交易员、著名对冲基金不凋花咨询公司（Amaranth Advisors）和Paloma Partners的期权交易员。在此之前，他曾供职于Tempus Financial Engineering、大通曼哈顿银行（现为摩根大通）和挪威银行。现任挪威科技大学的兼职副教授。豪格博士是华尔街专业人士的热门工具手册《期权定价公式完全指南》的作者。他在挪威科技大学攻读博士期间专注于期权定价和交易，并在业界和学界著名期刊上发表了不少文章。他正考虑创立其自己的投资公司——很可能是**反对冲基金！

【目录】

引言
大师谈衍生品模型
纳西姆·塔勒布与黑天鹅
1 价格数据厚尾现象的发现
爱德华·索普关于赌博和交易的观点
2 期权定价与对冲从理论到实践：了解你的武器
艾伦·刘易斯谈随机波动率和跳跃
3 回归本质：解决离散股利问题的新方法
伊曼纽尔·德曼——华尔街金融工程师
4 美式障碍期权的解析定价
彼得·卡尔——华尔街的期权魔术师
5 利用障碍对称性为复杂障碍期权定价
格兰杰关于协整性的阐述
6 敲入／敲出马格雷柏期权
斯蒂芬·罗斯谈套利定价理论
7 重置行权价、障碍和时间
布鲁诺·迪皮尔——华尔街随机模型宽客
8 亚式金字塔的力量
爱德华多·施瓦茨——金融数学的瑜伽大师
9 能源衍生品的可行估值方法
阿伦·布朗的赌博、扑克牌和交易的故事
10 对反物质镜像的一个观察
克努特·奥斯对灾难和金融经济的看法
11 负波动率与西方金融市场的存亡
伊利·阿亚什与期权交易和建模
12 冻结时间套利
豪格与威尔莫特的对话及威尔莫特与自己的对话
13 时空金融学的相对论对于金融数学的启示
安德烈·赫连尼科夫关于负概率的漫谈
14 为什么对于负概率事件如此悲观
戴维·贝茨关于资产价格跳跃与市场崩盘的讨论
15 隐藏条件与阴沟翻船
彼得·贾克尔关于蒙特卡洛模拟的讨论
译后记