全球资产与负债管理建模

图书标准信息

• 作者 [英]津巴、[英]马尔维 著；顾娟 译
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2003-08
• 版次 1
• ISBN 9787505827813
• 定价 88.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 700页
• 字数 700千字

【内容简介】

《全球资产与负债管理建模》是一本理论和实践结合得比较好的著作，从理论到实践，从方法到技巧，数学工作者（首先是统计学家）和经济工作者都可以从《全球资产与负债管理建模》中学习到很多东西。经济科学出版社将《全球资产与负债管理建模》引进并译成中文，对于我国有志于研究现代金融理论与方法的研究人员，以及对于扩大金融数学的影响无疑是一件极为有益且值得称道的工作。《全球资产与负债管理建模》也可作为本科高年级学生或研究生学习类似“金融时间序列分析”课程时的一本十分优秀的教学参考书。

【作者简介】

特伦斯·米尔斯是拉夫伯勒大学（LoughboroughUniversity）的经济学教授。他在沃里克大学（UniversityofWarwick）获得博士学位，曾在里兹大学（UniversityofLeeds）讲学，并在城市大学商学院（CityUniversityBusinessSshool）和赫尔大学（UniversityofHull）担任教授。他发表

【目录】

丛书总序
中文版序言
致谢
贡献者名单
前言
第Ⅰ篇 引言
长期投资者的资产和负债管理系统：问题的讨论
第Ⅱ篇 资产配置的静态资产组合分析
资产配置决策的重要性
最优化资产组合选择的均值、方差和协方差的
误差效果
做出优异资产配置决策：实践者的指南
第Ⅲ篇 业绩评价模型
业绩及资产持有量归因
股票收益的国内及全球影响
全球股票及债券模型
第Ⅳ篇 资产配置的动态资产组合模型
判断市场时机：具有通货膨胀调整因子的
经验概率估计方法
含有衍生资产的多期资产配置
国库券期货在策略性资产配置规划中的使用
第Ⅴ篇 生成元素产生程序
随机利率过程的重心近似
基于生成元素的金融规划模型的后优化
及其在债券资产组合管理中的应用
……
第Ⅸ篇 总的整合风险管理模型