天然气期货定价模型及其影响因素研究

图书标准信息

• 作者 邢文婷
• 出版社 经济管理出版社
• 出版时间 2018-01
• 版次 1
• ISBN 9787509651551
• 定价 45.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 187页
• 字数 224千字

【内容简介】

随着我国对外依存度的提高，理论界和实物界越来越关注的价格，然而，在不同季节中，居民和用户对气量的需求不同，也会因为一些突发事件的发生，如遇寒冬、飓风、金融危机等突发事件可能会导致价格出现跳跃和尖峰行为。由于期货格波动蕴含着大量的市场信息，对价格波动进行研究，有助于人们更好地了解期货价格形成的内在机理和市场运行的效率，同时有助于监管部门了解期货市场的风险程度，为进一步研究我国期货市场的微观特征提供相应的理论支持和现实依据。本研究拟选用美国纽约商品期货交易所所提供的期货价格数据和现货价格数据，通过比较提出的模型与传统的模型对期货价格波动的检验效果，量模型实用。这样在理论推导和实证分析的基础上，希望为中国建立期货市场提供参经验，也为企业风险管理和投资决策提供有意义的理论帮助。本书的完成得益于两个方面：（1）作者在重庆大学攻读博士时，受博士导师张宗益教授的自然科学重点项目资源的经济安全重大问题与对策研究的影响，开始对期货定价模型感兴趣；（2）本书是在作者的博士的基础上完善而成的。

【作者简介】

邢文婷，管理学博士，重庆工商大学讲师。在能源经济及管理领域，主要围绕期货定价、中国阶梯定价和峰谷分时定价展开研究。主研了自然科学重大项目“资源的经济安全重大问题与对策研究”、自然科学青年项目“基于mlpant模型的流域跨境补偿与协调治理的动态激励系统研究”等项目。

【目录】

第一章绪论

第二章天然气期货的产生发展研究

第三章天然气价格风险与期货市场功能

第四章商品期货定价理论及基础的定价模型

第五章研究方法的介绍

第六章天然气现货价格和期货价格间的动态关系研究

第七章天然气价格波动跳跃性的实证分析

第八章考虑跳跃性因素的天然气范期货定价模型及实证分析

第九章考虑季节性因素的天然气期货期限结构模型研究

第十章考虑季节和跳跃性因素的天然气期货定价模型及实证研究

第十一章结论与展望

参考文献