金融计量实验教程

图书标准信息

• 作者 范聪银 著
• 出版社 西南财经大学出版社
• 出版时间 2022-07
• 版次 1
• ISBN 9787550454248
• 定价 45.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 页数 200页
• 字数 209千字

【内容简介】

该书以金融计量模型实验为主线，由两部分构成。第一部分共4章，主要介绍计量模型的基础理论，基础金融数据的下载以及Eview软件的基本操作。第二部分共8章，主要是依托具体的实验，力图使学生较全面掌握量化交易的基本技术及方法。该部分的实验内容主要包括，线性模型的回归、异方差的检验与修正、自相关的检验及处理，金融时间序列数据的平稳性检验、ARIMA模型、VAR模型、（G）ARCH的应用、联立方程模型的应用、ARDL模型和ECM模型的应用。

【作者简介】

范聪银，博士研究生，毕业于西南财经大学，现为贵州商学院专任教师，贵州省农业经济学会理事，主要研究方向为金融工程。主持贵州省科技厅项目一项，贵州省教育厅项目一项，公开发表4篇SCI，SSCI双检索论文，2篇EI检索论文，专著1部。

【目录】

第一章 绪论…………………………………………………………………………… ００１ 第一节 金融计量建模的主要步骤 ………………………………………… ００２ 第二节 变量、 参数、 数据 ………………………………………………… ００７ 第二章 基本理论知识 ……………………………………………………………… ０１２ 第一节 简单线性回归模型及最小二乘法 ………………………………… ０１３ 第二节 一元线性回归模型的统计检验 …………………………………… ０１５ 第三节 多变量线性回归模型的统计检验 ………………………………… ０１７ 第四节 异方差和自相关 …………………………………………………… ０２０ 第五节 多重共线性和虚拟变量的应用 …………………………………… ０２３ 第六节 时间序列数据的平稳性检验 ……………………………………… ０２６ 第七节 动态模型 …………………………………………………………… ０２８ 第八节 联立方程模型 ……………………………………………………… ０３２ 第三章 ＥＶｉｅｗｓ 软件 ………………………………………………………………… ０３６ 第一节 ＥＶｉｅｗｓ 软件简介及其特点………………………………………… ０３７ 第二节 ＥＶｉｅｗｓ 软件安装流程……………………………………………… ０３８ 第四章 ＯＬＳ 方法的基本操作及回归结果的解读 …………………………… ０４６ 第一节 ＥＶｉｅｗｓ１０使用介绍……………………………………………… ０４７ 第二节 案例分析 …………………………………………………………… ０５３ 第五章 异方差和自相关问题的处理实验 ……………………………………… ０５６ 第一节 异方差 ……………………………………………………………… ０５７ ・第二节 自相关的检验与修正 ……………………………………………… ０６５ 第六章 多重共线性和虚拟变量的应用 ………………………………………… ０７２ 第一节 金融数据的多重共线性处理 ……………………………………… ０７３ 第二节 回归模型的结构稳定性检验―――邹氏检验 ……………………… ０７７ 第三节 实例―――虚拟变量在金融数据处理中的作用 …………………… ０８２ 第七章 时间序列数据的平稳性检验 …………………………………………… ０８５ 第一节 对我国货币政策传导机制信贷渠道的实证检验 ………………… ０８６ 第二节 金融数据的平稳性检验 …………………………………………… ０９１ 第八章 ＡＲＩＭＡ 模型的概念和构造 ……………………………………………… ０９９ 第一节 实验目的及相关概念 ……………………………………………… １００ 第二节 实验指导 …………………………………………………………… １０１ 第九章 ＶＡＲ 模型的概念和构造 ………………………………………………… １１０ 第一节 实验目的和基本概念 ……………………………………………… １１１ 第二节 ＶＡＲ 模型示例……………………………………………………… １１４ 第十章 （Ｇ）ＡＲＣＨ 模型在金融数据中的应用 ………………………………… １２４ 第一节 实验目的 …………………………………………………………… １２５ 第二节 基本概念 …………………………………………………………… １２５ 第三节 实验内容及要求 …………………………………………………… １２６ 第四节 实验指导 …………………………………………………………… １２７ 第十一章 ＡＲＤＬ 模型的应用 ……………………………………………………… １４８ 第一节 实验目的 …………………………………………………………… １４９ 第二节 基本概念及实验内容 ……………………………………………… １４９ 第三节 实验指导 …………………………………………………………… １５０ 第十二章 联立方程模型在金融数据中的应用 ……………………………… １６３ 第一节 理论回顾 …………………………………………………………… １６４ 第二节 实证分析 …………………………………………………………… １６６ 主要参考文献…………………………………………………………………………… １７２