金融数学基础 第2版 大中专文科经管 冉启康 编
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作者冉启康 编
出版社机械工业出版社
ISBN9787111730910
出版时间2023-07
版次2
装帧平装
开本16
页数348页
字数538千字
定价69元
货号102_9787111730910
上书时间2024-10-28
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商品详情
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主编：
内容全面，顾及不同分支的需要，可以为学金融衍生产品定价、风险理论、保险精算、计量经济学等后继课程打下坚实的数学基础。叙述严谨，注重从基本概念出发，由浅入深，不拘泥于技术细节上的推导，对逻辑推演提供思路和方法。涵盖一些新的研究成果，可以作为与科研的切入点。
目录：
前言
建议
章测度空间与概率空间
1.1lebesgue测度空间及其质
1.2可测函数及其质
1.3可测函数的极限理论
1.4lebesgue积分理论
1.5乘积测度与fubini定理
1.6有界变差函数及stieltjes积分
1.7概率空间
第2章条件期望
2.1变量关于事件的条件期望
2.2变量关于子σ代数的条件期望
2.3jensen不等式
第3章过程
3.1过程的基本概念
3.2过程的可测
3.3一致可积过程
3.4稳过程
3.5停时理论
第4章布朗运动
4.1布朗运动的定义
4.2布朗运动的质
4.3与布朗运动有关的一些过程
第5章泊松过程
5.1泊松过程的定义及质
5.2与泊松过程有关的若干分布
5.3泊松过程的推广
第6章马尔可夫过程
6.1离散时间的马尔可夫链
6.2连续时间的马尔可夫链
6.3连续时间的马尔可夫过程
第7章鞅的基本理论
7.1鞅的定义及质
7.2鞅的停时定理
7.3鞅的不等式
7.4鞅的收敛定理
7.5方可积鞅空间
7.6上（下）鞅的分解质
7.7连续局部鞅的二次变差过程
第8章积分
8.1关于布朗运动的积分
8.2关于连续方可积鞅的积分
8.3关于局部连续鞅的积分
8.4关于右连左极鞅的积分
8.5关于半鞅的积分
8.6关于分数布朗运动的积分
第9章伊藤公式与girsanov定理
9.1连续半鞅的伊藤公式
9.2带跳半鞅的伊藤公式
9.3分数布朗运动的伊藤公式
9.4指数鞅
9.5girsanov定理
0章微分方程
10.1正向微分方程
……
内容简介：
本书是为财经类院校各专业的或高年级本科生学金融分析或金融数学基础而编写的教材。全书分为13章，章与第2章介绍了概率空间、条件期望及jenen不等式等基础知识。第3章到第7章介绍过程的基本概念和主要类型，包括：布朗运动、poion 过程、markov 过程、鞅等内容。第8章至1章主要给出了积分、ito公式与 giranov 定理、正倒向微分方程、控制等内容。后两章分别介绍了离散时间的期权定价理论和连续时间的期权定价理论。
本书可作为财经类高等院校数学、统计、经济、金融等专业的教材，也可供经济、金融等行业的从业人员阅读参。
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