中国与金砖四国及美国和澳大利亚股票市场之间相关分析 经济理论、法规 阎可佳
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作者阎可佳
出版社中国财政经济出版社
ISBN9787509580011
出版时间2018-06
版次1
装帧平装
开本16
页数150页
字数180千字
定价60元
货号xhwx_1201731164
上书时间2024-10-16
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商品详情
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内容简介：
探索中国的股票市场与巴西、印度、俄罗斯、南非等其它金砖四国、以及与澳大利亚和美国股票市场之间的相关关系。回答两个主要问题：靠前，美国次贷危机对于中国的股票市场与其它六国股票市场之间的granger因果关系、动态相关关系、以及尾部依赖关系到底有什么影响？第二，使用dccgarch模型估计的动态相关系数与使用copula模型估计的动态相关系数之间是否具有显著的差异？
作者简介：
chapter1introduction1.1motivationandbackground1.2reearchquetionanddata1.3reearchcontributionandimplication1.4reearchfinandweaknechapter2literaturereview2.1diverificationbenefit2.2correlation2.3dynamiccorrelationdccgarchmodei2.3.1thedevelopmentofthedccgarchmodel2.4dynamiccorrelationcopulamodel2.4.1thedevelopmentofthecopulamodel2.4.2upperandlowertaildependence2.5concluionchapter3tockmarketbackground3.1uubprimecrii3.2marketbackgroundchinaandtheu3.3marketbackgroundchinaandautralia3.4marketbackgroundchinaandbrazil3.5marketbackgroundchinaandruia3.6marketbackgroundchinaandouthafrica3.7marketbackgroundchinaandindia3.8conclllionchapter4methodology4.1taticcorrelation4.2dynamiccorrelationofthedccgarchmodel4.3dynamiccorrelationofthecopulamodel4.3.1timevaryinggauiancopula4.3.2timevaryingtudenttcopula4.4taildependence4.5ignificanceofthediffcrcebctwctwocorrclationchapter5dataandpreliminarydataanalyi5.1data5.2apreliminarytatiticalanalyiofthedatachapter6empiricaltudy6.1autocorrelationreult6.2unitroottet6.3cointegrationtet6.4grangercaualitytetandvarmodel6.4.1chinaandtheugrangercaualitytetandvarmodel6.4.2chinaandautraliagrangercaualitytetandvarmodel6.4.3chinaandbrazilgrangercaualitytctandvarmodel6.4.4chinaandruiagrangercaualitytetandvarmodel6.4.5chinaandouthafricagrangercaualitytetandvarmodel6.4.6chinaandindiagrangercaualitytetandvar
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