金融机构作风险的度量及实证研究 财政金融 宋坤
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作者宋坤
出版社西南财经大学出版社
ISBN9787550423787
出版时间2016-04
版次1
装帧平装
开本16
页数213页
字数250千字
定价84元
货号xhwx_1201303493
上书时间2024-09-27
商品详情
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目录:
1引言
1.1作风险的危害、各国的重视与对其进行度量的意义
1.1.1三类金融机构发生的作风险大案
1.1.2外对作风险监管的重视
1.1.3作风险度量在风险管理中的重要意义
1.2研究内容与技术路线
1.3研究方法
1.4贡献与创新
1.4.1对三类金融机构作风险本质的探讨
1.4.2对损失分布法中小样本问题的修正
1.4.3对pot模型屮阈值确定问题的修正
1.4.4用信度模型解决内、外部数据混合问题及预测单个金融机构次年的损失量
1.5小结
2文献综述
2.1作风险概念的文献综述
……
内容简介:
本书针对我国金融机构的特点和作风险小样本的特征,分别用改进的pot模型、贝叶斯法和信度模型三种度量技术,以我国商业银行的作风险损失数据为样本进行了实证分析,以期通过有效度量达到准确控制和管理作风险的目的。
作者简介:
宋坤,四川农业大学经济学院讲师、硕士生导师,金融学博士。在管理工程学报、财经研究等cci来源刊物发表九篇。
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