数理金融——资产定价与金融决策理论(第2版) 大中专理科科技综合 作者
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作者作者
出版社科学出版社
ISBN9787030275158
出版时间2010-06
版次2
装帧平装
开本16
页数268页
字数337千字
定价59元
货号xhwx_1202329113
上书时间2024-07-05
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商品详情
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目录：
第二版前言
版前言
章 数理金融预备知识
1.1 效用理论简介
1.2 期望效用理论
1.3 单周期资产市场的一般套利定价定理
1.4 单周期经济系统的投资消费模型
1.5 风险厌恶与均值-方差效用函数
1.6 单周期经济系统竞争均衡定价
1.7 等价概率分布与风险中定价
1.8 连续时间的扩散模型与ito公式
1.9 等价概率测度变换
1.10 击中时与带吸收的漂移brown运动
附录
题
第2章 资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型
2.1 标准的均值-方差资产组合问题
2.2 具有无风险资产的均值-方差问题
2.3 期望收益率关系式与风险分类
2.4 资本资产定价模型
2.5 资本资产定价模型在资产定价中的应用
题二
第3章 ross套利定价理论
3.1 线因子模型
3.2 不含残差风险线因子模型的套利定价
3.3 含残差风险线因子模型的套利定价
3.4 分散化资产组合与因子溢价的解释
3.5 套利定价理论应用案例
3.6 fama和french的三因子模型
题三
第4章 优资产组合模型的若干推广和计算方法
4.1 优资产组合理论
4.2 指数跟踪优化组合模型
4.3 效用优化和有高阶矩约束的优资产组合模型
4.4 优资产组合的计算方法
题四
第5章 连续时间资产组合选择与跨期资本资产定价模型
5.1 连续时间资产组合模型
5.2 连续时间跨期资本资产定价模型
5.3 等弹消费效用的投资消费问题
题五
第6章 离散时间期权定价理论
6.1 期权概述
6.2 cox-ross-rubinstein二项式期权定价公式
6.3 测度变换
6.4 美式期权
6.5 期权的基本质
题六
第7章 连续时间期权定价理论
7.1 欧式期权定价的black-scholes公式
7.2 未定权益black-scholes定价方程解的概率表达式与风险中定价
7.3 标的股票支付红利的期权定价
7.4 美式看跌期权black-scholes方程的边界条件
7.5 标的股票支付红利的美式看涨期权及其自由边界
7.6 向下触销看涨期权
7.7 永续期权
7.8 优提早执行期权
7.9 执行价格为变量的期权
7.10 亚式期权
7.11 远期合约与期货合约
7.12 不市场期权定价简介
7.13 hull-white波动率模型下的期权定价
题七
第8章 利率期限结构理论
8.1 利率与债券
8.2 确定利率的期限结构
8.3 理预期设
8.4 连续时间期限结构方程
8.5 仿期限结构模型
8.6 时齐仿利率模型及期限结构
8.7 预期设与均衡
8.8 流动偏好理论与市场分割理论
8.9 heath-jarrow-morton利率模型及期限结构
题八
第9章 公司资本结构定价
9.1 单周期确定投资情况的modigliani-miller无关定理
9.2 单周期不确定投资情况的modigliani-miller定理
9.3 连续时间modigliani-miller无关定理
9.4 资本结构定价方程
9.5 认股权证
9.6 风险贴现债券
9.7 利率风险结构
9.8 从属债券与有担保债券
9.9 可转换债券与可赎回债券
9.10 带有利率风险的公司证券的定价
9.11 浮动利率债券设计
9.12 资本加权均成本与跨期资本资产定价模型综合
题九
参文献
内容简介：
本书较为全面地介绍了数理金融的基本知识，内容包括数理金融预备知识（章）、资本资产定价模型（第2、5章），套利定价模型（第3章），很优投资组合理论（第4章），期权定价（第6、7章），利率期限结构与利率衍生产品（第8章），公司资本结构理论（第9章）。本书力求内容完整、新颖，语言流畅，通俗易懂，图文并茂，结合中国金融市场的实际数据进行讲解。每章后都配备了相当数量的题，作为正文内容的补充。本书适合普通高等院校应用数学专业本科生，金融学、管理等专业作为教材使用，也可作为金融界不错从业人员参使用。
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