证券市场停牌制度研究 股票投资、期货 李,廖静池
新华书店全新正版书籍 支持7天无理由
￥ 47.9 6.9折 ￥ 69 全新
仅1件
北京丰台
认证卖家担保交易快速发货售后保障
作者李,廖静池
出版社科学出版社
ISBN9787030474506
出版时间2016-03
版次1
装帧平装
开本16
页数171页
字数320千字
定价69元
货号xhwx_1201284549
上书时间2024-07-05
- 在售商品 暂无
- 平均发货时间 28小时
- 好评率 暂无
- 最新上架
商品详情
- 品相描述：全新
- 正版特价新书
- 商品描述
-
目录：
章证券市场停牌制度概述
1.1停牌的概念
1.2停牌的类型
1.3境外主要证券市场的停牌制度
1.3.1美国证券市场的停牌制度
1.3.2英国伦敦证券交易所的停牌制度
1.3.3加拿大多伦多证券交易所、澳大利亚证券交易所的停牌制度
1.3.4联合证券交易所的停牌制度
1.4中国境内证券市场的停牌制度
1.4.1中国境内证券市场停牌制度的变革过程
1.4.2中地证券市场2012年版停牌制度的内容
1.4.3中国境内证券市场停牌制度的特点
第二章停牌制度研究现状综述
2.1停牌的信息释放功能
2.2停牌前后的交易行为
2.2.1停牌是无效的
2.2.2停牌是有效的
2.3停牌的价格发现效率
2.4关于停牌制度的其他研究
2.5关于中国证券市场停牌制度的研究
2.6研究现状结
第三章停牌制度有效的理论研究
3.1基本理论模型
3.1.1基本设
3.1.2连续交易
3.1.3停牌
3.1.4连续交易与停牌的静态比较
3.2扩展一：公告信息与私有信息不同
3.2.1扩展一：模型设
3.2.2停牌
3.2.3连续交易与停牌的静态比较
3.3扩展二：风险资产基本价值发生变化
3.3.1扩展二：模型设
3.3.2连续交易
3.3.3停牌
3.3.4连续交易与停牌的静态比较
3.4扩展三：连续交易时公布私有信息且风险资产价值发生变化
3.4.1扩展三：模型设
3.4.2连续交易
3.4.3停牌
3.4.4连续交易与停牌的静态比较
3.5小结
3.6本章附录
3.6.1s|v数字特征的证明
3.6.2式(3—58)和式(3—59)的证明
第四章基于低频数据的中国股市停牌制度的实证研究
4.1深圳a股市场停牌制度的有效检验
4.1.1实证数据
4.1.2实证方法
4.1.3实证结果与分析
4.2警示停牌对成交量和波动率的影响研究
4.2.1实证方法与结果
4.2.2实证结果
4.3沪深市场停牌制度有效检验
4.3.1实证数据
4.3.2实证结果分析
4.4停牌对成交量和波动率的影响分析
4.5小结
第五章基于高频数据的中国股市停牌制度的实证研究
5.1停牌有效的判断依据
5.2样本数据
5.2.1停牌样本的选取
5.2.2非停牌样本的选取
5.3实证分析
5.3.1变量选取
5.3.2描述统计
5.3.3停牌对深度的影响
5.3.4停牌对波动的影响
5.4稳健检验
5.4.1检验一：通过改变匹配阈值选取样本
5.4.2检验二：通过改变信息非对称程度的度量指标选取样本
5.5关于理论和实证结果差异的分析
5.6停牌对市场流动的影响
5.6.1相关变量
5.6.2描述统计结果与分析
5.6.3回归结果与分析
5.6.4结论
5.7停牌对价格发现效率的影响
5.7.1样本数据
5.7.2停牌对价格分散程度的影响
5.7.3停牌对价格调整速度的影响
5.8深圳中小板市场盘中临时停牌的研究
5.8.1引言
5.8.2样本数据
5.8.3实证结果
5.8.4结论
5.9小结
第六章中国股票市场的复牌模式研究
6.1样本选取
6.2实证分析
6.2.1变量选取
6.2.2描述统计结果
6.2.3实证结果和分析
6.2.4稳健检验
6.3小结
主要参文献
内容简介：
本书在介绍靠前成熟市场停牌制度以及研究现状的基础上，结合中国证券市场停牌制度的特点，采用市场微观结构的理论与方法建立理论模型深入分析了停牌与连续交易（不停牌）在波动率、深度、价格发现效率方面的差异，并对中国股票市场停牌制度的有效进行了深入全面的实证检验。研究结论表明，只有市场上的信息非对称程度较高时，停牌才是有效的，反之则会增加市场的波动，降低证券的价格发现效率。而实证结果表明，中国股票市场的停牌制度体上是无效的，开放式集合竞价可以提高复牌价格发现效率。
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价