期权定价理论在资产评估中的应用研究

图书标准信息

• 作者 王雪荣 著
• 出版社 南京大学出版社
• 出版时间 2013-12
• 版次 1
• ISBN 9787305126055
• 定价 35.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 160页
• 字数 170千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《期权定价理论在资产评估中的应用研究》从评估界在使用期权定价方法时所面临的实际问题与困境出发，厘清了其引入评估界后对应的概念、定义、模型与修正；深入研究了期权定价理论在评估界的应用领域、使用的限制条件、参数的界定与选择，在不完全市场和没有连续交易情况下，使用期权理论的基本假设与评估模型选择和确立，以及期权理论在实际运用中的难点问题。

【作者简介】

　　王雪荣，南京财经大学教授，《中国管理科学》期刊审稿专家，南京大学工程硕士教育特聘教师，中国经济数学研究会能源经济与管理研究分会常务理事，江苏省“333人才培养计划”第三层次江苏省“青蓝工程”优秀学科带头人。主要研究方向：建设项目审计、资产评估、能源经济与管理。近几年，主持和参与国家自然科学基金3项；主持国家“十一五”科技支撑计划重点项目子课题3项，以及各类省部级、校级等课题5项；参与国防科工委等课题多项。在《中国管理科学》、《数量经济技术经济研究》、《系统工程学报》、《系统工程理论与实践》等国家权威期刊发表学术论文近30篇，其中包括英文论文7篇（4篇被EI收录，5篇被ISTP收录）。

【目录】

前言
第一章绪论
1.1研究背景
1.2研究目的
1.3研究意义

第二章期权法运用于资产评估的国内外研究现状
2.1国外研究现状
2.1.1期权法的理论研究
2.1.2期权法的应用研究
2.2国内研究现状
2.2.1传统方法与期权法的差异分析研究
2.2.2期权法的应用研究
2.3研究述评
2.3.1理论研究方面
2.3.2应用研究方面

第三章评估对应的期权理论分析
3.1期权法的内涵及分类
3.1.1期权法的内涵
3.1.2期权法的理论基础
3.1.3期权法的分类
3.2期权法的固有特征
3.2.1金融期权的固有特征
3.2.2实物期权的固有特征
3.3评估对象中的期权特征分析
3.3.1不确定性影响分析
3.3.2不可逆性影响分析
3.3.3不同应用领域的期权特征分析
3.4期权法在资产评估中的应用领域分析
3.4.1金融资产评估领域
3.4.2实物资产评估领域
3.4.3无形资产评估领域
3.4.4企业价值评估领域
3.5期权定价模型的适用性分析
3.5.1期权法在石油投资项目经济评价中的适用性分析
3.5.2期权法在技术类知识产权评估中的适用性分析
3.5.3期权法在网络企业投资评估中的适用性分析

第四章资产评估中的期权定价模型研究
4.1评估对象价格运动方式研究
4.1.1评估对象价格运动的特点
4.1.2评估资产价格运动方式
4.1.3不同资产分布下的实物期权定价模型
4.2基于价值波动的结构性模型研究
4.2.1期权法定价原理分析
4.2.2基于价值波动的完全市场条件下期权定价方法研究
4.2.3完全市场下无套利期权定价模型
4.2.4非完全市场下的期权定价模型
4.2.5期权博弈定价模型
4.3模型的基本假设与修正
4.3.1期权定价模型所对应的基本假设
4.3.2期权法的限制条件和信息需求
4.3.3模型的选择方法与依据
4.3.4模型的修正

第五章案例分析
5.1期权法在知识产权价值评估案例中的模拟分析
5.1.1A研究机构拥有发明专利的概况
5.1.2A研究机构拥有的发明专利的影响因素分析
5.1.3收益现值法评估A研究机构拥有的该项专有技术
5.1.4实物期权法模拟评估A研究机构拥有的该项专利权
5.1.5运用期权博弈理论对该项专利投资进行决策
5.2期权法在项目投资中的应用
5.3期权法在研发资金价值评估中的应用
5.3.1问题的提出
5.3.2理论分析：研发资金和实物期权
5.3.3实证分析
5.3.4模型
5.3.5结论
5.3.6未来的发展
5.4期权法在中国电信3G项目价值评估中的应用
5.4.1电信3G项目背景及相关数据的取定
5.4.2电信3G项目的收入预测
5.4.3电信3G项目的投人及费用测算
5.4.4电信3G项目的期权价值计算
参考文献