协整理论与波动模型：金融时间序列分析及应用

图书标准信息

• 作者 樊智 著；张世英
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2004-09
• 版次 1
• ISBN 9787302088653
• 定价 58.00元
• 装帧 精装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 452页
• 字数 494千字

【内容简介】

本书论述了时间序列的协整理论和金融时间序列波动性模型的原理、方法和实际应用。在时间序列的协整理论方面，包括单位根过程的极限分布和检验，单方程和系统方程协整关系的估计和检验，讨论了非线性、长记忆协整关系的建模和检验问题，协整系统的贝叶斯分析及变结构协整的理论、方法等。在金融时间序列波动模型方面，全面地讨论了自回归条件异方差模型（ARCH模型）的各类一维和多维模型体系及各类随机波动（SV）模型，讨论了它们的性质、模型参数估计和检验问题，讨论了变结构波动模型的建模及其应用特。对各类模型和方法均针对我国资本市场进行了实证研究。金融波动性问题是当今金融分析中的重要课题，本书探讨了金融波动及其持续性的市场机制，建立了在金融波动持续性基础上的资本资产定价模型等。书中对金融时间序列进一步需要研究的几个新课题进行了分析。

  本书可作为数量经济学研究人员、有关教师、经济和金融工作者的参考书，亦可作为相关领域研究生的教学参考书。

【作者简介】

张世英，1960年毕业于北京大学数学力学系。1960年一1970年在国防科委导弹试验基地从事研究工作。1978年到天津大学后长期从事系统工程理论、方法及其应用的研究和教学工作。    主要研究方向：社会经济系统的建模理论和方法，复杂社会经济系统的系统分析和集成调控问题

【目录】

第1章  时间序列分析

  1.1  时间序列的一般模型

  1.2  向量平稳时序列·向量自回归模型

  1.3  非平稳随机过程与单整序列

  1.4  长记忆时间序列

  参考文献

第2章  单位根检验

  2.1  单位根过程

  2.2  单整过程的极限分布

  2.3  单位根检验

  2.4  有单位的向量自回归过程

  参考文献

第3章  协整理论与方法

  3.1  协整与误差校正模一

  3.2  单一方程协整关系的估计和检验

  3.3  系统方程轩整关系的估计和检验

  3.4  协整系统的贝叶斯分析

  3.5  向量分整序列的线性协整分析

  3.6  协整系统的预测

  3.7  单整时间序序列的非线性变换

  参考文献  

第4章  季节单整和协整

  4.1  季节单整和协整及其检验

  4.2  贝叶斯季节协整检验 

  附录Lagrange多项式近似定理

  参考文献

第5章  非线性协整理论

  5.1  非线性协整的含义  

  5.2  非线性协整关系的估计和检验

  5.3  非线性协整关系的存在性研究

  5.4  基于小波神经网络的非线性协整建模

  5.5  线性协整系统误差校正模型的非线性形式

  5.6  长记忆向量时间序列的非线性协整关系

  5.7  变结构协整与建模

  参考文献

……

第6章  ARCH模型

第7章  随机波动模型

第8章  金融市场波动性分析

第9章  金融时间序列分析的新课题

附录

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