时间、不确定性与资产定价

图书标准信息

• 作者 张岭松 著
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2007-06
• 版次 1
• ISBN 9787030190536
• 定价 32.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 178页
• 字数 218千字

【内容简介】

《时间、不确定性与资产定价》以时间、不确定性与资产定价作为主要研究内容，由三个部分组成：第一部分包括第一章和第二章，主要研究时间，分析确定性下的跨时期消费、投资行为与固定收益证券定价；第二部分包括第三章至第七章，主要研究不确定性，并分析投资者行为；第三部分包括第八章至第十一章，主要研究资产定价。《时间、不确定性与资产定价》可供高等院校金融学专业科研人员、研究生和高年级本科生以及高级金融从业人员研究参考。

【目录】

前言
第一章确定性下的跨时期消费与投资
1.1偏好与效用
1.2消费决策
1.3跨时期选择
1.4fisher分离定理

第二章固定收益证券定价
2.1固定收益证券内涵
2.2固定收益证券定价原理
2.3利率期限结构

第三章不确定性下的期望效用理论
3.1偏好与效用
3.2期望效用理论

第四章风险厌恶
4.1风险厌恶内涵
4.2风险厌恶度量
4.3常用效用函数

第五章随机占优
5.1一阶随机占优
5.2二阶随机占优

第六章资产组合
6.1资产组合与风险报酬
6.2资产组合与风险厌恶性质
6.3两项基金货币分离

第七章均值-方差分析
7.1理论基础
7.2前沿证券组合
7.3零协方差证券组合
7.4引入无风险资产的前沿证券组合

第八章资本资产定价模型
8.1零贝塔capm
8.2引入无风险资产的capm
8.3两项基金分离与capm

第九章套利定价理论
9.1因子模型
9.2精确因子模型与apt
9.3渐近无套利与apt
9.4误差估计与均衡apt

第十章离散时间资产定价：两期模型
10.1阿罗-德布鲁证券
10.2普通证券市场
10.3消费资本资产定价模型
10.4无套利定价

第十一章离散时期资产定价：多期模型
11.1完全市场竞争均衡
11.2不完全市场竞争均衡
11.3多期消费资本资产定价模型
11.4多期五套利定价
主要参考文献