融智大学丛书·期货投资系列：期货期权

图书标准信息

• 作者 胡愈越、董辅礽 编
• 出版社 中央广播电视大学出版社
• 出版时间 2006-05
• 版次 1
• ISBN 9787304035532
• 定价 32.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 262页
• 字数 348千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

期货投资学是一门新的学问，其教材的编写有一定的难度。《融智大学丛书·期货投资系列：期货期权》从培养学生的理论知识体系入手，将基础知识、基础理论进行概括、整理，主要讲授期权的基础知识、基础理论和实务操作，全面了解期货期权的理论和实务。学完了理论后让学生从实践案例中去验证理论，并力求理论与实际相结合，通过案例教学，培养学生分析问题、解决问题的实践能力。

【作者简介】

胡俞越，北京工商大学证券期货研究所所长，教授；中国商业史学会副会长，首都企业改革与发展研究会常务理事，北京工商管理学会理事。长期从事证券期货、市场理论、流通理论和中国近现代市场等方面的教学研究工作，著有《公司组织与运行》、《经理层革命——股票期权制度与经理层融资收购》、《证券与期货市场》、《中国期货市场运行机制》、《中国商品期货价格形成理论与实证分析》、《期货市场教程》、《期货交易实务》、《期货投资技巧与实例分析》等著作，以及有关学术论文八十余篇。曾主持和参与“中国期货交易所数量与布局研究”、“期货市场流动性研究”、“期货投资基金研究”等数十项课题研究。参与社会实践工作，并担任上市公司独立董事等职。1998年获全国普通高校第二届人文社会科学研究成果奖（经济学）和北京市优秀青年骨干教师称号。2001年获得薛暮桥价格学研究奖。2001年入选北京市新世纪理论人才“百人工程”计划。

【目录】

第一章期权基础
第一节期权概述
第二节期货期权
第三节世界期权市场
[阅读资料]期货与期权市场的经济功能

第二章期权交易
第一节期权合约
第二节期权买卖
第三节期权交易的四种基本策略
第四节期权的了结
第五节期权的结算
[阅读资料]企业在进行期权交易时应注意的问题

第三章期权定价模型
第一节内涵价值和时间价值
第二节影响期权价格的主要因素
第三节期权价格的边界
第四节期权定价的基本假设与原则
第五节二叉树期权定价模型
第六节Black-Scholes期权定价模型
[阅读资料]为期权定价理论作出贡献的大师们

第四章期权定价模型的分析与应用
第一节期权价值的敏感性分析
第二节波动率概述
第三节波动率的估计方法
[阅读资料]波动性的计量技术

第五章期权套期保值策略
第一节买期保值
第二节卖期保值
[阅读资料]资料一：美国的订单农业与期货市场
资料二：中国期货市场更需期权

第六章期权套利策略
第一节期权套利基础
第二节单纯型套利
第三节广义套利

第七章期权投资策略：方向性投资
第一节看涨策略
第二节看跌策略

第八章期权投资策略：波动率投资
第一节波动率交易策略
第二节单纯型波动率买入交易策略
第三节单纯型波动率卖出交易策略
第四节倾向型波动率买入策略：支撑比例价差
第五节倾向型波动率卖出策略：比例价差
[阅读资料]资料一：CBOE波动率指数期货合约
资料二：外汇期权波动率上涨及其原因

第九章金融期权
第一节外汇期权
第二节利率期权
第三节股票期权

第十章期权交易风险管理
第一节金融衍生工具的风险与管理
第二节期权交易风险分析与控制
[阅读资料]资料一：巴林银行的倒闭
资料二：30集团建议

附录
附录1关于随机过程的介绍
附录2当x≤0时N（x）取值表
附录3当x≥=0时N（x）取值表
附录4全球部分交易所推出的期权合约
附录5部分重要期权合约
参考文献
后记