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  • 固定收益证券 定价与利率风险管理(第二版第2版) 姚长辉 北京大学出版社 9787301222164 正版旧书
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固定收益证券 定价与利率风险管理(第二版第2版) 姚长辉 北京大学出版社 9787301222164 正版旧书

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￥ 3.91 八五品

库存28件

江西南昌
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作者姚长辉

出版社北京大学出版社

ISBN9787301222164

出版时间2013-03

装帧线装

页数368页

货号3117745

上书时间2024-04-25

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品相描述：八五品
商品描述
温馨提示：亲！旧书库存变动比较快，有时难免会有断货的情况，为保证您的利益，拍前请务必联系卖家咨询库存情况！谢谢！
书名：固定收益证券 定价与利率风险管理(第二版)
编号：3117745
ISBN：9787301222164[十位:]
作者：姚长辉
出版社：北京大学出版社
出版日期：2013年03月
页数：368
定价：42.00 元
参考重量：0.660Kg
-------------------------
新旧程度：6-9成新左右，不影响阅读，详细情况请咨询店主
如图书附带、磁带、学习卡等请咨询店主是否齐全* 图书目录 *
*章 固定收益证券概述
 *节 固定收益证券的重要地位
 第二节 固定收益证券的特征
 第三节 固定收益证券的风险
 第四节 计息与计价习惯
 第五节 国外固定收益证券种类
 第六节 中国债券市场结构与品种创新

 第二章 到期收益率与总收益分析
 *节 到期收益率
 第二节 到期收益率曲线与折现方程
 第三节 收益率溢价
 第四节 持有收益率与总收益分析
 第五节 再投资收益率风险

 第三章 零息债券与附息债券分析
 *节 零息债券
 第二节 债券合成
 第三节 寻找套利机会
 第四节 债券价格的时间效应-0值

 第四章 持续期与凸性
 *节 影响债券价格-利率敏感性的因素
 第二节 持续期
 第三节 凸性
 第四节 持续期免疫与避险

 第五章 互换
 *节 互换的基本概念与互换的种类
 第二节 互换的利益来源与互换市场发展
 第三节 互换的定价
 第四节 互换的风险
 第五节 P&G公司的案例

 第六章 利率远期、期货与回购协议
 *节 利率远期与期货的基本概念
 第二节 远期的定价原理
 第三节 欧洲美元期货
 第四节 美国国债期货
 第五节 回购协议

 第七章 利率期限结构理论
 *节 传统利率期限结构的基本理论
 第二节 用现代手段构建利率期限结构

 第八章 含权证券的价值分析
 *节 期权的特点
 第二节 Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题
 第三节 二项式模型与无风险定价
 第四节 二项式模型与含权证券定价
 第五节 可转换债券的定价

 第九章 资产证券化
 *节 资产证券化概述
 第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
 第三节 转手证券的创新
 第四节 基于转手证券的衍生证券创新
 第五节 MBS的定价
 第六节 MBS的风险指标
 第七节 资产证券化与次贷危机
 各章部分习题参考答案
 参考文献
 术语索引
  • 固定收益证券 定价与利率风险管理(第二版第2版) 姚长辉 北京大学出版社 9787301222164 正版旧书

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