固定收益证券 定价与利率风险管理(第二版第2版) 姚长辉 北京大学出版社 9787301222164 正版旧书
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作者姚长辉
出版社北京大学出版社
ISBN9787301222164
出版时间2013-03
装帧线装
页数368页
货号3117745
上书时间2024-04-25
商品详情
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书名:固定收益证券 定价与利率风险管理(第二版)
编号:3117745
ISBN:9787301222164[十位:]
作者:姚长辉
出版社:北京大学出版社
出版日期:2013年03月
页数:368
定价:42.00 元
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* 图书目录 *
*章 固定收益证券概述
*节 固定收益证券的重要地位
第二节 固定收益证券的特征
第三节 固定收益证券的风险
第四节 计息与计价习惯
第五节 国外固定收益证券种类
第六节 中国债券市场结构与品种创新
第二章 到期收益率与总收益分析
*节 到期收益率
第二节 到期收益率曲线与折现方程
第三节 收益率溢价
第四节 持有收益率与总收益分析
第五节 再投资收益率风险
第三章 零息债券与附息债券分析
*节 零息债券
第二节 债券合成
第三节 寻找套利机会
第四节 债券价格的时间效应-0值
第四章 持续期与凸性
*节 影响债券价格-利率敏感性的因素
第二节 持续期
第三节 凸性
第四节 持续期免疫与避险
第五章 互换
*节 互换的基本概念与互换的种类
第二节 互换的利益来源与互换市场发展
第三节 互换的定价
第四节 互换的风险
第五节 P&G公司的案例
第六章 利率远期、期货与回购协议
*节 利率远期与期货的基本概念
第二节 远期的定价原理
第三节 欧洲美元期货
第四节 美国国债期货
第五节 回购协议
第七章 利率期限结构理论
*节 传统利率期限结构的基本理论
第二节 用现代手段构建利率期限结构
第八章 含权证券的价值分析
*节 期权的特点
第二节 Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题
第三节 二项式模型与无风险定价
第四节 二项式模型与含权证券定价
第五节 可转换债券的定价
第九章 资产证券化
*节 资产证券化概述
第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
第三节 转手证券的创新
第四节 基于转手证券的衍生证券创新
第五节 MBS的定价
第六节 MBS的风险指标
第七节 资产证券化与次贷危机
各章部分习题参考答案
参考文献
术语索引
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