流动性监管与商业银行风险研究
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￥ 32.45 5.5折 ￥ 59 全新
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作者黄叶苨
出版社经济日报出版社
ISBN9787519611057
出版时间2022-06
版次1
装帧平装
开本16开
纸张胶版纸
页数200页
定价59元
货号8879131
上书时间2024-06-29
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基本信息
书名:流动性监管与商业银行风险研究
定价：59元
作者:黄叶苨
出版社：经济日报出版社
出版日期：2022-06-01
ISBN：9787519611057
字数：
页码：200
版次：
装帧：平装
开本：16开
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编辑推荐
巴塞尔协议Ⅲ流动性监管推出后，传统业务在资产配置、信用风险和风险抵御能力等各个方面均受到了巨大影响。银行自身稳定性和系统性风险也随着流动性指标不同程度的调整力度产生波动。更让监管层始料未及的是，自流动性监管推进以来，国内的金融业态也发生了巨大的改变。商业银行为规避监管，通过理财产品将 资金转移至表外，导致中国影子银行系统迅速壮大。所以，传统的金融监管模式已经不能满足新的形势，我们有必要重新审视中国的影子银行系统以及其间存在的监管问题。
内容提要
本书试图从表内传统业务和表外理财业务两大角度研究净稳定融资比率对商业银行风险的影响。首先，基于表内传统业务角度，本书梳理了NSFR水平的变动对商业银行资产负债各项业务的影响机制，从而提出其对风险和风险抵御能力的假设。与此同时，我们也关注到了NSFR的动态调整对银行稳定性和系统性风险的影响。利用部分调整模型计算出的NSFR调整目标和调整速度，本书进一步研究了流动性水平调整对系统性风险的外部性溢出，最后，本书对研究结论进行了归纳，并就前文的理论和实证分析结果提出了相应的政策建议，同时还指出了研究不足之处以及未来可能进一步的研究方向。本书逻辑清晰、富有条理、知识性强，值得一读。
目录
章 绪论 001节 研究背景和问题的提出 001第二节 研究思路与方法 009第三节 研究内容与创新之处 012第二章 理论基础与文献综述 017节 巴塞尔协议Ⅲ的相关研究 017第二节 影子银行的界定、发展与驱动因素 028第三节 本章小结 034第三章 巴塞尔协议Ⅲ净稳定融资比率NSFR对传统商业银行风险的微观影响研究 035节 全球商业银行净稳定融资比率概况介绍 036第二节 假设检验与计量模型设计 039第三节 实证回归结果及分析 046第四节 结论与政策建议 056第四章 商业银行净稳定融资比率调整态势的驱动因素分析059节 理论假说 060第二节 指标的选择、构造与模型设计 065第三节 实证回归结果及分析 070第四节 本章小结 078第五章 净稳定融资比率调整与系统性风险的外部性研究 080节 净稳定融资比率相关指标的动态变化 081第二节 系统性风险计量方法的介绍 083第三节 净稳定融资比率调整目标对银行稳定性和系统性风险的影响 087第四节 结论与政策建议 089第六章 监管套利、透明度与影子银行风险的理论模型构建091节 监管套利行为与银行表外理财产品业务的发展 091第二节 理财产品供给端模型建立 104第三节 理财产品需求端模型建立 107第四节 均衡分析 109第七章 流动性监管套利、透明度与影子银行风险的实证检验112节 实证设计与准备 112第二节 实证结果及分析 119第三节 结论与建议 134第八章 研究结论、建议与展望 136节 主要研究结论 136第二节 主要建议 137第三节 研究展望 139附录 141参考文献 157致谢 174
作者介绍
序言
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