金融衍生工具原理与应用（第2版）

图书标准信息

• 作者 门明 著
• 出版社 对外经济贸易大学出版社
• 出版时间 2008-12
• 版次 2
• ISBN 9787811342482
• 定价 36.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 365页
• 字数 459千字

【内容简介】

《金融衍生工具原理与应用（第2版）》全面、系统地介绍金融衍生市场结构，深入分析金融衍生工具的概念、原理及其应用策略。全书还重点阐释二叉书时期权定价模型和Black-Scholes期权定价模型及其联系，并在此基础上分析股票红利与提前执行对期权价值的影响。
《金融衍生工具原理与应用（第2版）》深入浅出、通俗易懂，可用作金融和经济专业研究生和高年级本科生的专业课教材，同时，《金融衍生工具原理与应用（第2版）》也适用于从事金融衍生工具教学、研究和管理的人员，此外，《金融衍生工具原理与应用（第2版）》对从事金融衍生工具交易和管理的从业人员也具有参考价值。

【作者简介】

门明博士，美国伊利诺伊大学（UIUC）MBA，现任对外经济贸易大学教授，金融市场与投资研究中心主任。作者多年来辛勤耕耘金融衍生证券、金融工程学、国际金融管理、公司财务政策、国际投资和金融风险管理领域，主持了数十项世界银行、联合国工发组织和国内外企业及政府部门的战略研究、投资笄和金融风险管理研究项目。先后著有《金融工程学》、《金融衍生工具原理与应用》、《投资与风险防范》、《涉外投资项目可行性研究》、《国际租凭惯例》和《国际租赁实务》等专著，在国内外专业刊物和研计会上发表了数十篇论文。1997年作为中国代表参加了在美国旧金山举行的第十三届“世界青年领导人大会”，并作了题为“中国经济及其对世界经济发展的作用”的主题报告。

【目录】

第一章金融衍生工具导论
第一节金融衍生市场
第二节一些重要的基本概念
第三节金融衍生工具市场的作用
复习思考题

第二章期权市场结构
第一节期权市场的发展
第二节看涨期权
第三节看跌期权
第四节场外期权交易市场
第五节有组织的期权交易
第六节期权交易所
第七节期权交易商
第八节交易机制
第九节期权行情表
第十节期权的类型
第十一节期权的交易成本
第十二节期权市场监管
复习思考题

第三章期权定价原理
第一节基本术语和符号
第二节看涨期权定价原理
第三节看跌期权定价原理
第四节看跌期权与看涨期权平价
复习思考题

第四章期权定价模型
第一节二叉树期权定价模型
第二节Black-Scholes期权定价模型
复习思考题

第五章期权应用基本策略
第一节术语与符号
第二节股票交易
第三节看涨期权交易
第四节看跌期权交易
第五节看涨期权与股票组合
第六节看跌期权与股票组合
第七节合成看涨期权与看跌期权
复习思考题

第六章高级期权应用策略
第一节期权价差的基本概念
第二节货币价差
第三节日历价差
第四节比例价差
第五节Straddle，Strap，strip和Strangle
第六节盒式价差
复习思考题

第七章期货市场结构
第一节远期市场和期货市场的发展
第二节有组织的期货交易
第三节期货交易所
第四节期货交易商
第五节期货交易机制
第六节期货价格行情表
第七节期货合同的种类
第八节远期合约和期货的交易成本
第九节期货市场管理
复习思考题

第八章即期证券定价原理
第一节固定收益证券定价原理
第二节久期及其应用
第三节股权证券定价原理
第四节即期价格的确定
复习思考题

第九章远期合约与期货定价原理
第一节远期合约和期货价格的性质
第二节远期合约与期货定价模型
复习思考题

第十章期货套期保值策略
第一节为什么要进行套期保值?
第二节套期保值的概念
第三节决定套期保值比例
第四节套期保值策略
复习思考题

第十一章互换和其他利率合同
第一节互换市场的发展与现状
第二节远期利率合同
第三节利率互换
第四节为什么要使用互换合同
第五节利率互换的类型
第六节其他类型的利率合同
复习思考题

第十二章期权在投资决策中的应用
第一节传统的资本投资决策方法及其局限性
第二节期权决策法：投资决策新概念
第三节期权决策法的应用
第四节期权决策法与传统净现值决策法的比较
复习思考题

第十三章金融衍生产品创新
第一节将建筑模块组合起来构造新的金融工具
第二节重新设计建筑模块构造新的金融工具
第三节路径依赖性期权
第四节将建筑模块应用于新的基础市场来构造新的金融工具
第五节新的金融工具带来的新风险
复习思考题

第十四章金融杂交证券
第一节杂交证券的发展
第二节金融杂交证券分析
第三节发行杂交证券的经济学原因
复习思考题
参考书目