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作者阎可佳 著
出版社中国财政经济出版社
出版时间2018-07
版次1
装帧平装
货号5-55
上书时间2024-05-27
探索中国的股票市场与巴西、印度、俄罗斯、南非等其它金砖四国、以及与澳大利亚和美国股票市场之间的相关关系.回答两个主要问题:一,美国次贷危机对于中国的股票市场与其它六国股票市场之间的Granger因果关系、动态相关关系、以及尾部依赖关系到底有什么影响?二,使用DCC-GARCH模型估计的动态相关系数与使用copula模型估计的动态相关系数之间是否具有显著的差异?
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