金融数学（第7版）（新编21世纪风险管理与精算系列教材）

图书标准信息

• 作者 孟生旺
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2021-03
• 版次 7
• ISBN 9787300289922
• 定价 39.80元
• 装帧 其他
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 312页
• 字数 40千字

【内容简介】

本书主要讲授金融数学的基础知识，包括利息度量、现金流分析、收益率计算、债务偿还方法、债券分析、金融衍生产品的基本概念和定价方法等。由于定位于金融数学的入门级别，本书没有复杂的数学推导和艰深的数学证明，而是侧重于对经济和金融原理的数学解释。本教材涵盖了北美精算师和中国精算师“金融数学”课程的主要内容，这些内容是踏入风险管理与精算行业必须迈过的*道门槛，也是学习经济、金融和保险等相关专业的重要基础。

【作者简介】

孟生旺 中国人民大学二级教授，“杰出学者”特聘教授，博士生导师。讲授的主要课程包括“统计学”“金融数学”“风险模型”“精算理论与应用”。兼任中国统计学会副会长；教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员；甘肃省飞天学者讲座教授。入选教育部新世纪优秀人才支持计划；获省部级优秀教学成果一等奖一次，二等奖三次。主要研究领域包括精算统计模型、大数据与精算、风险管理。代表作包括《金融数学》《风险模型》《非寿险精算学》等。

【目录】

第1章 利息度量

1.1 累积函数与有效利率

1.2 贴现函数与有效贴现率

1.3 名义利率 

1.4 名义贴现率 

1.5 利息力

1.6 贴现力 

1.7 利率概念辨析

本章小结

习 题

第2章 等额年金

2.1 年金的含义

2.2 每年支付一次的等额年金

2.3 每年支付m次的等额年金

2.4 连续支付的等额年金

2.5 价值方程

本章小结

习 题

第3章 变额年金

3.1 递增年金

3.2 递减年金

3.3 复递增年金

3.4 每年支付m次的变额年金

3.5 连续支付的变额年金

3.6 一般连续变化的现金流

本章小结

习 题

第4章 收益率

4.1 净现值与收益率

4.2 再投资与修正收益率

4.3 币值加权收益率

4.4 时间加权收益率

4.5 收益分配

本章小结

习 题

第5章 债务偿还方法

5.1 等额分期偿还0

5.2 等额偿债基金

5.3 变额分期偿还

5.4 变额偿债基金

本章小结

习 题

第6章 债券和股票

6.1 引言

6.2 债券的定价原理

6.3 债券在任意时点上的价格和账面值

6.4 可赎回债券的价格

6.5 贴现债券的价格

6.6 债券的到期收益率

6.7 股票价值分析

本章小结

习 题

第7章 利率风险

7.1 马考勒久期

7.2 修正久期

7.3 有效久期

7.4 马考勒凸度

7.5 凸度

7.6 有效凸度

7.7 久期和凸度对资产价格的影响

7.8 资产组合的久期和凸度

7.9 免疫

7.10 完全免疫

7.11 现金流配比

本章小结

习 题

第8章 远期、期货和互换

8.1 远期

8.2 期货

8.3 远期和期货的定价

8.4 合成远期

8.5 互换

本章小结

习 题

第9章 期权

9.1 期权的基本概念

9.2 期权的盈亏图

9.3 期权的价格

9.4 期权定价的二叉树模型

9.5 期权定价的BlackScholes模型

9.6 期权交易策略

本章小结

习 题

第10章 利率的期限结构

10.1 到期收益率

10.2 即期利率

10.3 远期利率

10.4 套利

本章小结

习 题

第11章 随机利率

本章小结

习 题

参考答案

参考文献