高级货币金融学
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山西太原
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作者陆前进编著
出版社格致出版社
ISBN9787543232709
出版时间2021-11
装帧平装
开本16开
定价88元
货号11326606
上书时间2024-12-12
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商品详情
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作者简介
陆前进，复旦大学经济学院国际金融系博士，复旦大学管理学院博士后； 美国哥伦比亚大学经济系访问学者；复旦大学国际金融系教授，博士生导师；现国际金融系常务副主任，党支部书记，复旦大学货币金融研究中心主任。研究领域主要为国际金融、货币理论和政策。出版专著和教材有《人民币汇率形成机制和人民币国际化》《中国货币政策调控机制转型及理论研究》《国际金融学》和《货币银行学》等共15本；先后在《当代中国》（Journal of Contemporary China）、《中国经济学前沿》（Frontier of Economics in China）、《金融研究》、《财贸经济》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》、《中国社会科学报》、《解放日报》、《中国证券报》和《环球时报》等上发表多篇学术论文和经济评论，其中10多篇论文被《人大复印资料》《中国社会科学文摘》等全文转载或摘录。先后主持过国家自然科学基金、国家社科基金、教育部博士点基金等项目，获得过多项省部级奖励。
目录
第1章普尔模型1
1.1封闭经济条件下货币政策目标的选择2
1.2开放经济条件下货币政策目标的选择10
分析思考题12
第2章巴罗—戈登模型14
2.1有承诺的货币政策规则15
2.2无承诺的权变货币政策18
分析思考题25
第3章期内替代弹性和跨期替代弹性26
3.1期内替代弹性26
3.2跨期替代弹性37
分析思考题44
第4章拉姆齐模型45
4.1索洛经济增长模型45
4.2离散形式的拉姆齐模型50
4.3连续形式的拉姆齐模型55
分析思考题60
附录汉密尔顿函数61
第5章货币效用模型63
5.1两期货币效用模型63
5.2无限期离散形式的货币效用模型68
5.3连续形式的货币效用模型77
分析思考题81第6章鲍莫尔—托宾的货币需求理论和预付金模型83
6.1鲍莫尔—托宾的货币需求理论83
6.2离散形式的预付金模型85
6.3连续形式的预付金模型94
6.4现金商品和信用商品的预付金模型98
分析思考题102
附录1库恩—塔克条件102
附录2贝尔曼方程103
附录3包络理论104
高级货币金融学目录
第7章购物时间模型106
7.1购物时间禀赋经济模型106
7.2购物时间生产性经济模型110
7.3理论模型的运用117
分析思考题122
第8章实际经济周期模型123
8.1确定性条件下的最优消费124
8.2实际经济周期模型127
分析思考题140
附录1对数线性化140
附录2Schur方法（A矩阵不可逆）142
附录3Dynare程序编写说明143
附录4实际经济周期模型在Dynare中的程序145
第9章弹性价格下的DSGE模型和泰勒规则149
9.1不包含货币的效用函数149
9.2包含货币的效用函数158
9.3货币政策的泰勒规则163
分析思考题170
附录弹性价格下DSGE模型的Dynare程序170
第10章新凯恩斯模型分析框架174
10.1新IS曲线的分析177
10.2新AS曲线——新凯恩斯主义菲利普斯曲线181
分析思考题186
附录1垄断竞争厂商的定价策略186
附录2一个简单的新凯恩斯模型的参数估计方法187
第11章新凯恩斯模型下的货币政策190
11.1货币政策模型的稳定性191
11.2最优的货币政策198
分析思考题208
附录1特征多项式的根209
附录2效用函数的泰勒展开210
附录3效用函数和消费者福利函数213
第12章新凯恩斯主义黏性价格下的DSGE模型215
12.1黏性价格下的DSGE模型215
12.2参数校准和数值模拟234
分析思考题240
附录1货币冲击下的数值模拟240
附录2技术冲击下的数值模拟245
第13章新凯恩斯主义黏性工资下的DSGE模型251
13.1黏性价格和黏性工资下的DSGE模型252
13.2参数校准和数值模拟272
分析思考题273
附录1黏性价格和黏性工资下DSGE模型的Dynare程序274
附录2技术冲击下的数值模拟280
第14章新凯恩斯主义黏性信息下的DSGE模型284
14.1黏性信息下的DSGE模型286
14.2参数校准和数值模拟301
分析思考题305
第15章名义汇率和实际汇率的动态变化306
15.1多恩布什的汇率超调307
15.2实际汇率的变动312
分析思考题319
附录1差分方程和差分方程组的求解319
附录2价格水平和消费的分解320第16章新开放经济宏观经济学——REDUX模型322
16.1两国模型324
16.2短期均衡和长期均衡332
16.3福利分析339
分析思考题342
第17章小型开放经济模型343
17.1开放经济下的小国模型346
17.2外部冲击、参数校准和数值模拟357
分析思考题364
第18章开放经济黏性价格下的两国模型365
18.1开放经济下的两国模型367
18.2外部冲击、参数校准和数值模拟380
分析思考题382
附录383
参考文献385
精彩内容
本书根据作者在复旦大学开设的“货币银行学”研究生专题课的讲义整理编撰而成。全书共分为五个部分：第一部分包含了Poole模型、Barro-Gordon模型以及期内替代弹性和跨期替代弹性，其内容主要围绕货币政策目标，在凯恩斯模型IS-LM和AS-AD框架内展开介绍。第二部分主要讲述了Ramsey经济增长模型、MIU模型、CIA模型、shopping time模型，围绕货币和效用函数、闲暇、消费、预算约束等展开讨论。第三部分主要探讨RBC模型以及对融入货币的RBC模型进行分析。第四部分讲述了新凯恩斯模型的分析框架，即黏性价格下的DSGE模型。第五部分则在开放经济条件下讨论货币金融学，其内容包括汇率的超调模型、REDUX模型以及开放经济下的两国模型等。
本书既可作为金融学高年级学生的专业课教材、博士研究生“货币金融学”相关课程的教材，又可作为非金融专业研究生的选修课教材，各课程可根据实际需要安排教学。同时，本书也适合对货币金融学感兴趣的研究生和工作人员参考阅读。
媒体评论
货币银行学是一门专门研究金融活动及其规律性的学科，通过对金融规律的学习，研究分析宏观经济政策的制定与实施，以及其与经济发展之间的联系。本书是在作者长期授课内容和教学讲义的基础上撰写而成的，经过了教学的实践，同时又查阅和参考了大量中西方相关文献。本书包含了详细的相关数学推导过程，方便读者自学。
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