期权市场与投资策略

图书标准信息

• 作者 安毅 著
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2014-12
• 版次 1
• ISBN 9787514150742
• 定价 63.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 394页
• 字数 400千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《期权市场与投资策略》不仅是中国农业大学中国期货与金融衍生品研究中心的一项重要教学科研活动，同时也是全国期权知识普及和期权研究的又一成果。期权会涉及一些高深的理论，
　　《期权市场与投资策略》的总体写作思想是：以普及和实用为目的，力求理论性和实践性合理结合，但更注重通俗易读性，力求避免复杂的定价和数理推导。《期权市场与投资策略》的目的是使读者更好地了解国内外期权市场的设计和运行原理机制，全面了解期权组合策略的构筑方式和损益。此外，《期权市场与投资策略》还注重对场外期权相关品种的定价和市场结构介绍，以便为结构化产品设计或金融衍生产品的创新提供思路和参考。为了使读者更好地加深对期权市场实务和运作的认识，在部分章节后面附录了一些文献或阅读材料，可以根据需要或兴趣延伸阅读。

【目录】

第一章期权基本原理
第一节期权的含义与特点
第二节期权的产生和市场发展
第三节期权的类别划分
第四节期权损益分析
第五节内在价值与时间价值

第二章交易所期权市场的制度设计
第一节期权合约的条款与设计
第二节期权市场的组织结构
第三节期权市场的风险管理制度
第四节期权的交易和结算流程
附录SPAN保证金的计算原理

第三章期权的价值与定价方法
第一节期权的价值界限与平价关系
第二节期权定价的基础原理
第三节布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第四节二叉树定价方法
第五节蒙特卡罗模拟

第四章避险参数与波动率
第一节避险参数与期权风险管理
第二节波动率的衡量与投资含义
附录1VIX指数
附录2波动率为何会走到极端

第五章期权套期保值策略
第一节套期保值原理
第二节静态套期保值策略
第三节Delta与动态套期保值
第四节期权套保与展期增利
第五节期权套期保值注意事项
附录正确认识期权套期保值

第六章期权套利交易策略
第一节套利的原理
第二节贴现套利
第三节单纯性套利
第四节日历套利

第七章单一的期权交易策略
第一节买人期权策略
第二节卖出期权策略
第三节展期交易策略
附录1期权的交易哲学
附录2“能够-可以-应当”的想法不会赚到一分钱

第八章期权组合交易策略
第一节方向性投资组合策略
第二节波动性投资组合策略
第三节横向盘整投资组合策略
第四节杠杆期权投资组合策略
附录1常用期权投资策略表
附录2什么是最好的策略

第九章非标准期权
第一节奇异期权
第二节多期期权
第三节复合期权
第四节互换期权
第五节内嵌期权
第六节信用期权

附录1深南电参与原油对赌事件分析
附录2中信泰富参与外汇累计期权事件分析
参考文献