期货和股票量化趋势跟踪策略：量化投资前沿探索

图书标准信息

• 作者 孔令洲 著
• 出版社 法律出版社
• 出版时间 2018-10
• 版次 1
• ISBN 9787519727628
• 定价 68.00元
• 装帧 精装
• 开本 16
• 纸张 胶版纸
• 页数 182页
• 字数 164千字

【内容简介】

《期货和股票量化趋势跟踪策略：量化投资前沿探索》是一本就特定一种量化投资策略进行深度论述的著作，不同于其他以普及性介绍为主的量化投资书籍，本书更加注重专业性和深度。本书针对期货和股票量化趋势跟踪策略，专业而深入地探讨了股票和期货市场价格趋势形成的原理、量化趋势跟踪策略的构建方法、策略回报特点、策略收益周期性、期限结构、交易成本、策略失效等问题。《期货和股票量化趋势跟踪策略：量化投资前沿探索》适合量化基金经理、量化策略开发工程师、FOF基金经理、投资总监等量化投资从业人员阅读。

【作者简介】

孔令洲，英国剑桥大学（University of Cambridge）应用统计学博士。拥有12年以上量化投资和基金管理的国际和国内工作经验，先后供职于美林银行（Merrill Lynch）、瑞银集团（UBS）等多家全球顶*投资银行的交易部门。在美国、欧洲、亚洲市场进行过长期的股票、期货和外汇量化投资，2015年开始进行中国市场的量化交易，对国际和国内的各种量化模型有着全面且深刻的理解。

【目录】

目录 

第一章　趋势形成的过程及原理 

第二章　期货趋势跟踪时间序列动量策略 

第三章　股票趋势跟踪动量策略 

第四章　趋势跟踪动量策略有效性的世纪证据 

第五章　揭秘管理期货（CTA）基金的主要收益来源 

第六章　各类资产回报的时间序列自相关分析 

第七章　趋势跟踪动量策略与价值投资策略在各类资产下的构建 

第八章　趋势跟踪动量策略的收益周期性 

第九章　趋势跟踪动量策略收益周期与宏观经济周期的关系 

第十章　期货期限结构和展期回报 

第十一章　商品库存和期货期限结构 

第十二章　交易成本对美国股票趋势跟踪动量策略盈利的冲击 

第十三章　趋势跟踪动量策略的期权特性 

第十四章　美国股市趋势跟踪动量策略崩盘分析 

第十五章　2007年量化策略崩盘和市场流动性风险 

第十六章　其他投资策略崩盘案例分析 

参考文献